| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第17-37页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第17-19页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第18-19页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第19-22页 |
| 1.2.1 宏观审慎管理 | 第19-21页 |
| 1.2.2 银行系统性风险 | 第21-22页 |
| 1.2.3 银行系统性风险监管 | 第22页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第22-32页 |
| 1.3.1 银行系统性风险的形成原因 | 第23-25页 |
| 1.3.2 宏观审慎管理视角下银行系统性风险的测量 | 第25-27页 |
| 1.3.3 宏观审慎管理视角下银行系统性风险处置研究 | 第27-30页 |
| 1.3.4 文献述评 | 第30-32页 |
| 1.4 研究思路及技术线路 | 第32-34页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第32页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第32-34页 |
| 1.4.3 研究技术路线 | 第34页 |
| 1.5 研究方法及创新点 | 第34-37页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.5.2 创新点 | 第35-37页 |
| 第2章 宏观审慎管理视角下银行系统性风险监管的理论基础 | 第37-50页 |
| 2.1 银行系统性风险的产生机理 | 第37-41页 |
| 2.1.1 银行系统性风险的来源 | 第37-38页 |
| 2.1.2 银行系统性风险的产生 | 第38-39页 |
| 2.1.3 银行系统性风险的特征 | 第39-41页 |
| 2.2 银行系统性风险的传导机制 | 第41-42页 |
| 2.2.1 银行间业务渠道 | 第41页 |
| 2.2.2 信息传染渠道 | 第41-42页 |
| 2.2.3 影子银行渠道 | 第42页 |
| 2.3 银行系统性风险监管相关理论 | 第42-45页 |
| 2.3.1 金融不稳定理论 | 第42-43页 |
| 2.3.2 金融脆弱性理论 | 第43-44页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第44页 |
| 2.3.4 经济监管理论 | 第44-45页 |
| 2.3.5 审慎管理理论 | 第45页 |
| 2.4 宏观审慎管理与微观审慎管理的比较 | 第45-48页 |
| 2.4.1 传统微观审慎管理的局限性 | 第45-46页 |
| 2.4.2 宏观审慎管理与微观审慎管理的联系 | 第46页 |
| 2.4.3 宏观审慎管理与微观审慎管理的区别 | 第46-47页 |
| 2.4.4 宏观审慎管理的必要性 | 第47-48页 |
| 2.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 第3章 我国银行系统性风险监管的宏观审慎管理运行框架研究 | 第50-67页 |
| 3.1 我国银行系统性风险监管的现实考察 | 第50-58页 |
| 3.1.1 我国商业银行内部风险状况 | 第50-55页 |
| 3.1.2 我国银行业可能面临的宏观经济外部冲击 | 第55-58页 |
| 3.2 我国银行系统性风险监管存在的问题 | 第58-60页 |
| 3.2.1 顺周期的金融监管政策缺乏前瞻性和预防性 | 第58-59页 |
| 3.2.2 矛盾冲突的金融宏观管理主体运作效率低下 | 第59-60页 |
| 3.2.3 松散的金融宏观管理制度无力应对内外部冲击 | 第60页 |
| 3.2.4 事后的宏观金融风险管理缺乏综合考虑 | 第60页 |
| 3.3 我国银行系统性风险监管的宏观审慎管理运行框架构建 | 第60-65页 |
| 3.3.1 我国银行系统性风险监管的宏观审慎管理运行框架思路分析 | 第60-62页 |
| 3.3.2 宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管的及时事前防范 | 第62-63页 |
| 3.3.3 宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管的全面事中监测 | 第63-64页 |
| 3.3.4 宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管的综合事后应对 | 第64-65页 |
| 3.4 本章小结 | 第65-67页 |
| 第4章 宏观审慎管理视角下银行系统性风险预警研究 | 第67-79页 |
| 4.1 银行系统性风险预警方法介绍 | 第67-68页 |
| 4.2 我国银行系统性风险预警指标体系构建 | 第68-70页 |
| 4.2.1 微观审慎指标 | 第68-69页 |
| 4.2.2 宏观审慎指标 | 第69页 |
| 4.2.3 市场综合指标 | 第69-70页 |
| 4.3 我国银行系统性风险预警模型的构建 | 第70-72页 |
| 4.4 我国银行系统性风险预警模型的实证分析 | 第72-75页 |
| 4.4.1 数据选取与统计性描述 | 第72页 |
| 4.4.2 我国银行业系统性风险测算 | 第72-73页 |
| 4.4.3 指标预警阈值的确定 | 第73-75页 |
| 4.5 我国银行系统性风险预警模型的预警效果分析 | 第75-78页 |
| 4.5.1 预警效果检验 | 第75-77页 |
| 4.5.2 预警结果分析 | 第77-78页 |
| 4.6 本章小结 | 第78-79页 |
| 第5章 宏观审慎管理视角下银行系统性风险评估研究 | 第79-90页 |
| 5.1 从截面维度识别系统重要性银行 | 第79-81页 |
| 5.1.1 系统重要性银行的度量方法分析 | 第79-81页 |
| 5.1.2 系统重要性银行的影响因素分析 | 第81页 |
| 5.2 从时间维度构建系统性风险评估模型 | 第81-84页 |
| 5.2.1 边际期望损失 | 第81-82页 |
| 5.2.2 基于DCC-GARCH模型计算SES | 第82-84页 |
| 5.3 银行系统性风险评估的实证分析 | 第84-89页 |
| 5.3.1 数据选取与统计性描述 | 第84-86页 |
| 5.3.2 实证结果分析 | 第86-89页 |
| 5.4 本章小结 | 第89-90页 |
| 第6章 宏观审慎管理视角下银行系统性风险处置研究 | 第90-99页 |
| 6.1 银行系统性风险处置机制的基本框架 | 第90-91页 |
| 6.1.1 明确的处置主体 | 第90-91页 |
| 6.1.2 赋予处置主体充分的处置手段和工具 | 第91页 |
| 6.1.3 明确的处置资金来源 | 第91页 |
| 6.1.4 合理的处置程序 | 第91页 |
| 6.2 银行系统性风险处置的理论模型研究 | 第91-97页 |
| 6.2.1 研究假设 | 第91-92页 |
| 6.2.2 模型构建 | 第92-95页 |
| 6.2.3 处置效果的最优路径分析 | 第95-97页 |
| 6.2.4 结论 | 第97页 |
| 6.3 本章小结 | 第97-99页 |
| 第7章 宏观审慎管理视角下银行系统性风险监管的国际借鉴 | 第99-114页 |
| 7.1 美国宏观审慎管理改革措施 | 第99-101页 |
| 7.1.1 改革美国金融监管框架 | 第99-100页 |
| 7.1.2 赋予美联储更大的监管权 | 第100页 |
| 7.1.3 完善有关系统性风险的监管标准 | 第100-101页 |
| 7.2 英国宏观审慎管理改革措施 | 第101-102页 |
| 7.2.1 确保系统性风险核心监管指标的稳定性 | 第101页 |
| 7.2.2 明确并强化央行维系金融稳定核心职责 | 第101-102页 |
| 7.2.3 设立新的监管机构 | 第102页 |
| 7.3 日本宏观审慎管理改革措施 | 第102-103页 |
| 7.3.1 明确不同类型银行的监管重点 | 第102-103页 |
| 7.3.2 注重系统性风险的持续监测 | 第103页 |
| 7.3.3 加强国内外监管机构的交流合作 | 第103页 |
| 7.4 巴西和韩国的宏观审慎管理改革措施 | 第103-104页 |
| 7.4.1 采取多样化的宏观审慎监管工具 | 第103-104页 |
| 7.4.2 强化对风险敞口的管控 | 第104页 |
| 7.5 对我国的启示 | 第104-113页 |
| 7.5.1 加强对银行业宏观审慎政策的关注力度 | 第104-107页 |
| 7.5.2 提高对系统重要性银行的监管效率 | 第107-109页 |
| 7.5.3 健全有效处置机制建设 | 第109-113页 |
| 7.6 本章小结 | 第113-114页 |
| 第8章 进一步加强我国银行系统性风险监管的政策措施 | 第114-125页 |
| 8.1 提升银行自身的系统性风险防控能力 | 第114-117页 |
| 8.1.1 强化银行的内部控制监管 | 第114-115页 |
| 8.1.2 加强对专业人员的培训 | 第115页 |
| 8.1.3 加强风险监管的国内合作 | 第115页 |
| 8.1.4 加强风险监管的国际合作 | 第115-117页 |
| 8.2 制定有针对性的银行系统性风险监管政策 | 第117-120页 |
| 8.2.1 动态有效的识别系统性重要银行 | 第117页 |
| 8.2.2 加强事前差别监管 | 第117页 |
| 8.2.3 建立严格的信息披露制度 | 第117-118页 |
| 8.2.4 完善协调监管机制 | 第118-120页 |
| 8.3 构建层次清晰的系统性风险处置机制 | 第120-124页 |
| 8.3.1 健全风险处置的法律法规 | 第120页 |
| 8.3.2 提高商业银行自我救助能力 | 第120-121页 |
| 8.3.3 完善同业救助制度 | 第121-122页 |
| 8.3.4 完善存款保险制度 | 第122-123页 |
| 8.3.5 明确监管部分在风险处置中的定位 | 第123页 |
| 8.3.6 协调宏观审慎政策与货币财政政策协同监管 | 第123-124页 |
| 8.4 本章小结 | 第124-125页 |
| 结论 | 第125-128页 |
| 参考文献 | 第128-136页 |
| 附录A 攻读博士学位期间获得科研成果 | 第136-137页 |
| 致谢 | 第137页 |
