| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国内外关于巨灾债券的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内外关于巨灾债券定价的研究 | 第16-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 巨灾债券的定价模型探讨 | 第22-35页 |
| 2.1 巨灾债券的运作过程 | 第22-24页 |
| 2.1.1 巨灾债券发行 | 第22-23页 |
| 2.1.2 巨灾触发阶段 | 第23页 |
| 2.1.3 巨灾债券到期 | 第23-24页 |
| 2.2 常见的几种巨灾债券定价模型原理及比较 | 第24-30页 |
| 2.2.1 均衡定价方法 | 第24-26页 |
| 2.2.2 不完全市场下的三种经典模型 | 第26-29页 |
| 2.2.3 极值理论 | 第29-30页 |
| 2.3 基于均衡定价理论的我国台风巨灾债券模型构建 | 第30-33页 |
| 2.4 考虑道德风险因素的模型修正 | 第33-35页 |
| 第3章 我国台风巨灾损失分布的拟合 | 第35-47页 |
| 3.1 G-H分布 | 第35-36页 |
| 3.1.1 g-h分布的定义和特征 | 第35页 |
| 3.1.2 g-h分布的参数估计 | 第35-36页 |
| 3.2 样本数据选取及其统计特征分析 | 第36-42页 |
| 3.3 对我国台风巨灾损失分布的拟合分析 | 第42-47页 |
| 3.3.1 两种传统分布模型的拟合效果分析 | 第42-45页 |
| 3.3.2 g-h分布模型的拟合效果分析 | 第45-47页 |
| 第4章 基于均衡定价理论的我国巨灾债券定价实证分析 | 第47-53页 |
| 4.1 我国台风巨灾债券的特性分析 | 第47-49页 |
| 4.2 我国台风灾害有关变量与数据选择 | 第49-50页 |
| 4.3 我国台风巨灾债券定价的实证结果分析 | 第50-53页 |
| 第5章 我国发行巨灾债券的政策讨论 | 第53-57页 |
| 5.1 我国未能发行巨灾债券的原因分析 | 第53-54页 |
| 5.1.1 没有合理完善的巨灾保险制度 | 第53页 |
| 5.1.2 完整健全的法律法规尚未建立 | 第53-54页 |
| 5.1.3 缺少完备的技术设施和复合型人才 | 第54页 |
| 5.2 我国发行巨灾债券的条件准备 | 第54-57页 |
| 5.2.1 建立合理完善的巨灾保险制度 | 第54-55页 |
| 5.2.2 制定完整健全的法律法规 | 第55页 |
| 5.2.3 积极构建和完善适合于我国国情的巨灾债券定价模型 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文 | 第64页 |
