| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 程序化交易的现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 程序化交易系统的发展现状 | 第12-15页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第二章 系统相关技术研究 | 第17-27页 |
| 2.1 期货交易概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国内期货交易所概述 | 第17页 |
| 2.1.2 期货交易制度 | 第17-19页 |
| 2.1.3 期货交易基本特征 | 第19-20页 |
| 2.2 国内主流接入技术 | 第20-24页 |
| 2.2.1 综合交易平台简介 | 第20-21页 |
| 2.2.2 综合交易平台业务特点 | 第21-22页 |
| 2.2.3 综合交易平台的优势 | 第22页 |
| 2.2.4 其他期货公司的交易平台简介 | 第22-24页 |
| 2.3 程序化交易策略 | 第24-25页 |
| 2.3.1 高频交易策略 | 第24页 |
| 2.3.2 套利交易策略 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 期货程序化交易系统需求分析与总体设计 | 第27-37页 |
| 3.1 需求分析 | 第27-30页 |
| 3.1.1 系统功能需求分析 | 第27-28页 |
| 3.1.2 系统性能需求分析 | 第28页 |
| 3.1.3 可行性分析 | 第28-30页 |
| 3.2 总体设计 | 第30-36页 |
| 3.2.1 系统架构设计 | 第30-32页 |
| 3.2.2 数据流图 | 第32页 |
| 3.2.3 系统模块设计 | 第32-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 期货程序化交易系统详细设计与实现 | 第37-57页 |
| 4.1 实盘交易子系统核心功能、模块的详细设计和实现 | 第37-50页 |
| 4.1.1 系统初始化过程的功能设计与实现 | 第37-40页 |
| 4.1.2 策略框架模块设计及功能实现 | 第40-43页 |
| 4.1.3 资金管理功能设计及功能实现 | 第43-45页 |
| 4.1.4 策略管理模块设计及功能实现 | 第45-48页 |
| 4.1.5 行情模块设计及功能实现 | 第48-49页 |
| 4.1.6 数据维护模块的设计与实现 | 第49-50页 |
| 4.2 回测子系统的详细设计与实现 | 第50-54页 |
| 4.3 行情数据库的设计与构建 | 第54-55页 |
| 4.3.1 数据表的设计 | 第54-55页 |
| 4.3.2 数据库的建立 | 第55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 期货程序化交易系统测试和分析 | 第57-63页 |
| 5.1 系统运行环境 | 第57页 |
| 5.2 功能测试 | 第57-61页 |
| 5.3 性能测试 | 第61-62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 总结 | 第63页 |
| 6.2 未来展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 个人简历、在学期间发表的论文与研究成果 | 第69页 |