金融市场数据中的随机行走与临界性研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 金融物理学概述 | 第10-12页 |
| 1.2 金融物理学在国内的发展 | 第12-14页 |
| 第2章 研究方法及模型 | 第14-20页 |
| 2.1 扩散指数及其计算方法 | 第14-15页 |
| 2.2 HURST指数及其计算方法 | 第15-17页 |
| 2.2.1 Hurst指数 | 第16页 |
| 2.2.2 Hurst指数的计算方法 | 第16-17页 |
| 2.3 自组织临界的介绍 | 第17-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 股票市场的扩散指数分析 | 第20-36页 |
| 3.1 股票指数的扩散指数分析 | 第20-24页 |
| 3.1.1 实证数据 | 第20-21页 |
| 3.1.2 数据分析结果 | 第21-24页 |
| 3.2 股票的扩散指数分析 | 第24-27页 |
| 3.2.1 股票的扩散指数分布 | 第24-25页 |
| 3.2.2 股票的扩散指数的几个例子 | 第25-27页 |
| 3.3 模拟结果 | 第27-32页 |
| 3.4 关于扩散指数的一个简单应用 | 第32-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-36页 |
| 第4章 股票市场的HURST指数研究 | 第36-50页 |
| 4.1 股票市场的HURST指数 | 第36-44页 |
| 4.1.1 股票的Hurst指数 | 第36-40页 |
| 4.1.2 股票指数的Hurst指数 | 第40-44页 |
| 4.2 扩散指数与HURST指数的特点对比 | 第44-47页 |
| 4.2.1 扩散指数的特性 | 第44-46页 |
| 4.2.2 Hurst指数的特性 | 第46-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-50页 |
| 第5章 股票市场的自组织临界特性 | 第50-56页 |
| 5.1 股票指数的自组织临界特性 | 第50-52页 |
| 5.2 股票的自组织临界特性 | 第52-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 总结与展望 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第70页 |
