| Chapter 1 Introduction | 第9-13页 |
| 1.1 Background of the Research | 第9-12页 |
| 1.2 Scope of the Research | 第12页 |
| 1.3 Objective of the Research | 第12页 |
| 1.4 The Organization of the Research | 第12-13页 |
| Chapter 2 Review of the Related Research | 第13-46页 |
| 2.1 Futures price Theories | 第13-38页 |
| 2.1.1 Introduction | 第13-15页 |
| 2.1.2 The Cost-of-Carry hypothesis | 第15-21页 |
| 2.1.3 The Risk Premium hypothesis | 第21-33页 |
| 2.1.3.1 Theories of hedging and returns to speculators | 第22-27页 |
| 2.1.3.2 Theories of asset pricing and compensation for risk | 第27-33页 |
| 2.1.4 Discussions of exiting literature | 第33-38页 |
| 2.1.4.1 Forward / futures prices and the Unbiased Expectations hypothesis | 第33-35页 |
| 2.1.4.2 A comment on the empirical research | 第35-36页 |
| 2.4.1.3 Cointegration and the two hypotheses | 第36-38页 |
| 2.2 Time Series Analysis | 第38-46页 |
| 2.2.1 Introduction | 第38-39页 |
| 2.2.2 Autocorrelation (ACF) and Partial Autocorrelation (PACF) | 第39页 |
| 2.2.3 Autoregressive Processes (AR) | 第39-40页 |
| 2.2.4 Moving Average Process (MA) | 第40-41页 |
| 2.2.5 Autoregressive Integrated Moving Average Process (ARIMA) | 第41页 |
| 2.2.6 Box-Jenkins (ARIMA) methodology | 第41-46页 |
| 2.2.6.1 Identification | 第42-43页 |
| 2.2.6.2 Estimation | 第43页 |
| 2.2.6.3 Diagnostic Checking | 第43-44页 |
| 2.2.6.4 Forecasting | 第44-46页 |
| Chapter 3 Copper futures price forecasting with time series analysis | 第46-59页 |
| 3.1 Introduction | 第46页 |
| 3.2 Data | 第46-47页 |
| 3.3 ARIMA Modeling of copper futures price | 第47-57页 |
| 3.3.1 Identification | 第47-52页 |
| 3.3.2 Estimation | 第52-53页 |
| 3.3.3 Diagnostic Checking | 第53-55页 |
| 3.3.4 Forecasting | 第55-57页 |
| 3.4 Comparison with various Modeling Techniques | 第57-59页 |
| Chapter 4 Conclusions | 第59-60页 |
| 4.1 Summary of the contributions | 第59页 |
| 4.2 Further study | 第59-60页 |
| References | 第60-67页 |
| Appendix | 第67-70页 |
| Acknowledgements | 第70页 |
