| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 再保险与投资问题的研究动态及模型不确定性的概述 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及创新点 | 第11-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第13页 |
| 2.2 加入超额损失再保险的经典模型 | 第13-14页 |
| 2.3 加入比例再保险的扩散风险模型 | 第14页 |
| 2.4 模型不确定性的建模方法 | 第14-17页 |
| 3. GBM模型下的鲁棒性最优超额损失再保险与投资问题 | 第17-27页 |
| 3.1 模型的建立与介绍 | 第17-19页 |
| 3.2 指数效用下的鲁棒最优控制问题 | 第19-21页 |
| 3.3 鲁棒最优策略 | 第21-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 4. CEV模型下的鲁棒性最优超额损失再保险与投资问题 | 第27-39页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第27-28页 |
| 4.2 指数效用下的鲁棒最优控制问题 | 第28-30页 |
| 4.3 鲁棒最优策略 | 第30-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 5. 方差保费准则下的鲁棒性最优再保险与投资组合问题 | 第39-47页 |
| 5.1 模型的建立与介绍 | 第39-40页 |
| 5.2 鲁棒最优控制问题 | 第40-42页 |
| 5.3 最优结果 | 第42-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 6. 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
