| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究动态 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-11页 |
| 2. 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第11页 |
| 2.2 加入超额损失再保险的经典模型 | 第11-12页 |
| 2.3 CEV投资模型 | 第12页 |
| 2.4 O-U投资模型 | 第12-15页 |
| 3. CEV模型下带延迟的最优投资和超额损失再保险 | 第15-33页 |
| 3.1 模型的介绍与建立 | 第15-18页 |
| 3.2 指数效用下的最优策略问题 | 第18-28页 |
| 3.3 灵敏度分析 | 第28-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 4. Ornstein-Uhlenberk模型下带延迟的最优投资和再保险 | 第33-49页 |
| 4.1 模型的介绍与建立 | 第33-36页 |
| 4.2 指数效用下的最优策略问题 | 第36-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 5. 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |