| 内容提要 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 随机波动率的发展背景 | 第10页 |
| 1.2 Black-Scholes-Merton 方程 | 第10-12页 |
| 1.3 Black-Scholes-Merton 期权定价公式 | 第12-14页 |
| 1.4 国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.5 本文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 随机波动率模型介绍 | 第16-24页 |
| 2.1 Heston 随机波动率模型 | 第16-19页 |
| 2.2 Hull-White 期权定价模型 | 第19-22页 |
| 2.3 Stein-Stein 期权定价模型 | 第22-24页 |
| 第3章 一类随机 Logistic 波动率的期权定价模型 | 第24-37页 |
| 3.1 新的期权定价模型 | 第24-27页 |
| 3.2 新模型的数值解 | 第27-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |