| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 问题提出和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献回顾 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献回顾 | 第10页 |
| 1.2.3 本文创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 理论介绍和研究方法 | 第11-14页 |
| 2.1 理论介绍 | 第11页 |
| 2.2 研究方法 | 第11-13页 |
| 2.3 数据选择 | 第13-14页 |
| 第3章 季度业绩预增与股票收益率的实证研究 | 第14-33页 |
| 3.1 模型构建 | 第14页 |
| 3.2 年内单季预增实证结果 | 第14-33页 |
| 3.2.1 描述性统计 | 第14-18页 |
| 3.2.2 平均累积异常收益率检验 | 第18-21页 |
| 3.2.3 市场预期效应 | 第21-22页 |
| 3.2.4 市场披露效应 | 第22页 |
| 3.2.5 持仓效应 | 第22-27页 |
| 3.2.6 年内连续预增实证结果 | 第27-33页 |
| 第4章 多因子模型下的业绩预告与股票收益率的实证研究 | 第33-39页 |
| 4.1 样本选择 | 第33-34页 |
| 4.2 多因子设计 | 第34-39页 |
| 4.2.1 分析方法 | 第34页 |
| 4.2.2 变量选择 | 第34-35页 |
| 4.2.3 初始模型与结果 | 第35-37页 |
| 4.2.4 修正模型与结果 | 第37-39页 |
| 第5章 交易策略 | 第39-45页 |
| 5.1 回归优化 | 第39-41页 |
| 5.2 交易策略 | 第41-45页 |
| 5.2.1 策略方法 | 第41-42页 |
| 5.2.2 交易结果 | 第42-45页 |
| 第6章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-51页 |
| 附件 | 第51页 |