| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 高频交易和市场质量文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 高频交易对市场质量影响的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 股指期货和现货联动效应和计算实验金融研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法和研究意义 | 第14页 |
| 1.4 研究内容和结构 | 第14-16页 |
| 第二章 基于事件研究的实证分析高频交易对股指期货市场影响 | 第16-28页 |
| 2.1 研究思路和研究背景 | 第16-17页 |
| 2.1.1 研究思路 | 第16页 |
| 2.1.2 研究背景 | 第16-17页 |
| 2.2 研究方法和数据样本 | 第17-18页 |
| 2.3 结果分析与检验 | 第18-26页 |
| 2.3.1 交易持仓比分析 | 第18-20页 |
| 2.3.2 流动性检验与分析 | 第20-23页 |
| 2.3.3 波动性检验与分析 | 第23-26页 |
| 2.4 结论分析 | 第26-28页 |
| 第三章 基于计算实验方法研究高频交易对股指期货市场影响 | 第28-52页 |
| 3.1 计算实验金融方法 | 第28-29页 |
| 3.2 模型设计 | 第29-35页 |
| 3.2.1 基本市场 | 第29-33页 |
| 3.2.2.1 市场设计 | 第30页 |
| 3.2.2.2 资产 | 第30-31页 |
| 3.2.2.3 交易者 | 第31-33页 |
| 3.2.2 高频交易市场 | 第33-35页 |
| 3.3 参数设置 | 第35-36页 |
| 3.4 指标选取 | 第36-38页 |
| 3.4.1 价格发现效率指标 | 第36-37页 |
| 3.4.2 流动性指标 | 第37-38页 |
| 3.4.3 波动性指标 | 第38页 |
| 3.5 结果分析与检验 | 第38-50页 |
| 3.5.1 价格发现效率分析 | 第39-42页 |
| 3.5.2 流动性分析 | 第42-46页 |
| 3.5.3 波动性分析 | 第46-50页 |
| 3.6 结论分析 | 第50-52页 |
| 第四章 研究结论与政策监管建议 | 第52-54页 |
| 4.1 研究结论 | 第52页 |
| 4.2 政策监管建议 | 第52-54页 |
| 第五章 总结和展望 | 第54-56页 |
| 5.1 事件研究法和计算实验方法关系与比较 | 第54-55页 |
| 5.2 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
