投资基金业绩对比--英国和中国市场基金业绩分析
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 研究背景 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-26页 |
| 2.1 现代投资组合理论 | 第13-14页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第14-16页 |
| 2.3 有效市场假说 | 第16-18页 |
| 2.4 主动和被动组合管理 | 第18页 |
| 2.5 主动型管理策略 | 第18-19页 |
| 2.6 被动型管理策略 | 第19-20页 |
| 2.7 业绩评价方法 | 第20-22页 |
| 2.8 市场择时能力 | 第22-23页 |
| 2.9 价值投资 | 第23-25页 |
| 2.10 我国基金业绩评价相关研究 | 第25-26页 |
| 3 研究假设与方法 | 第26-30页 |
| 3.1 研究假设 | 第26-27页 |
| 3.2 研究方法 | 第27-30页 |
| 4 实证结果 | 第30-66页 |
| 4.1 年业绩评估 | 第30-43页 |
| 4.2 金融危机的影响 | 第43-54页 |
| 4.2.1 英国市场 | 第44-48页 |
| 4.2.2 中国市场 | 第48-54页 |
| 4.3 市场择时能力 | 第54-60页 |
| 4.3.1 英国市场 | 第55-57页 |
| 4.3.2 中国市场 | 第57-60页 |
| 4.4 格林布拉特投资组合的中国市场实证模拟 | 第60-66页 |
| 4.4.1 组合模拟方法 | 第60-62页 |
| 4.4.2 模拟结果 | 第62-66页 |
| 5 结论和延伸 | 第66-69页 |
| 附录1 模拟组合选股 | 第69-73页 |
| 附录2. 5年数据选股 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附录 | 第82页 |
