| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 理论基础 | 第10页 |
| 1.3 研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 风险管理 | 第10-12页 |
| 1.3.2 薪酬管理概况 | 第12-14页 |
| 1.4 内容框架和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 本文创新点 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-22页 |
| 2.1 随机过程基本知识 | 第16-21页 |
| 2.1.1 带Possion跳的B-S期权定价模型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 布朗运动 | 第17-18页 |
| 2.1.3 泊松过程 | 第18-19页 |
| 2.1.4 HJB方程 | 第19-21页 |
| 2.2 效用函数 | 第21-22页 |
| 3 保荐人风险特征分析 | 第22-34页 |
| 3.1 保荐人职责 | 第22-23页 |
| 3.2 保荐人风险分类 | 第23-24页 |
| 3.3 IPO项目业务流程分解 | 第24-25页 |
| 3.4 保荐人风险识别 | 第25-33页 |
| 3.4.1 WBS-RBS原理 | 第25页 |
| 3.4.2 基于WBS-RBS法的保荐人风险识别 | 第25-29页 |
| 3.4.3 保荐人特殊风险度量 | 第29-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 保荐人薪酬界定建模及实证分析 | 第34-51页 |
| 4.1 保荐人薪酬模式的确定 | 第34-36页 |
| 4.1.1 保荐人薪酬现状 | 第34页 |
| 4.1.2 保荐人薪酬特点 | 第34-35页 |
| 4.1.3 保荐人薪酬模式的确定 | 第35-36页 |
| 4.2 保荐人薪酬的数理模型 | 第36-47页 |
| 4.2.1 基础薪酬 | 第36-37页 |
| 4.2.2 风险薪酬 | 第37-47页 |
| 4.3 实证分析 | 第47-50页 |
| 4.3.1 背景资料 | 第47页 |
| 4.3.2 国内投行现行薪酬模式制度 | 第47-48页 |
| 4.3.3 风险薪酬界定模式下的保荐人薪酬测算 | 第48-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 5 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |