我国商业银行信用风险与效率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-16页 |
| ·研究思路及内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 第二章 商业银行信用风险与效率的相关理论 | 第16-29页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第16-21页 |
| ·商业银行风险理论 | 第16-17页 |
| ·商业银行信用风险管理理论 | 第17-19页 |
| ·巴塞尔协议与商业银行信用风险管理 | 第19-21页 |
| ·商业银行信用风险模型及度量技术 | 第21-24页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第21-22页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第22-23页 |
| ·数据挖掘在信用风险管理中的应用 | 第23-24页 |
| ·商业银行效率综述 | 第24-28页 |
| ·银行效率理论基础 | 第24页 |
| ·银行信用风险与银行效率 | 第24-25页 |
| ·银行效率测度和评定方法 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 我国商业银行效率分析 | 第29-41页 |
| ·我国商业银行效率的对比分析 | 第29-32页 |
| ·商业银行效率的国际比较 | 第29-30页 |
| ·商业银行效率的国内比较 | 第30-32页 |
| ·MALMQUIST 指数 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行效率估算 | 第33-40页 |
| ·样本数据选取 | 第33-34页 |
| ·投入产出变量确定 | 第34页 |
| ·变量描述性统计 | 第34-35页 |
| ·信用风险调整前后的银行效率测度 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险与效率的实证分析 | 第41-54页 |
| ·我国商业银行信用风险估算 | 第41-43页 |
| ·信用风险模型构建 | 第41-42页 |
| ·数据和估算结果 | 第42-43页 |
| ·基于面板VAR 模型的银行信用风险与效率分析 | 第43-48页 |
| ·VAR 模型理论介绍 | 第43-44页 |
| ·银行信用风险与效率间影响机制实证分析 | 第44-48页 |
| ·基于面板数据模型的银行效率与信用风险管理 | 第48-53页 |
| ·实证分析过程 | 第49-52页 |
| ·改善信用风险管理、提高银行效率的相关建议 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论及展望 | 第54-56页 |
| ·主要结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59页 |
