| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 表格索引 | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 第一章 Le′vy过程简介 | 第9-17页 |
| ·Le′vy过程定义 | 第9-10页 |
| ·Le′vy过程实例 | 第10-17页 |
| ·泊松过程 | 第10-11页 |
| ·Gamma过程 | 第11-12页 |
| ·逆高斯分布（The Inverse Gaussian Process） | 第12-14页 |
| ·正态逆高斯分布（NIG分布） | 第14-17页 |
| 第二章 Esscher变换 | 第17-23页 |
| ·一维Esscher变换 | 第17-20页 |
| ·多维Esscher变换 | 第20-23页 |
| 第三章 Esscher变换的期权定价 | 第23-26页 |
| 第四章 脆弱期权 | 第26-32页 |
| ·脆弱看涨期权的性质 | 第26-32页 |
| ·假设和符号 | 第27页 |
| ·与普通债券的联系 | 第27-28页 |
| ·无分布相对静态结果 | 第28-30页 |
| ·平价关系 | 第30页 |
| ·美式看涨看跌期权 | 第30-32页 |
| 第五章 Levy过程在脆弱期权上的应用 | 第32-44页 |
| ·备兑期权(Covered Options) | 第32-38页 |
| ·股价由维纳过程推动 | 第33-37页 |
| ·股价由一般Levy过程推动 | 第37-38页 |
| ·一般的脆弱期权 | 第38-44页 |
| ·股价由一般Levy过程推动 | 第39页 |
| ·股价由维纳过程推动 | 第39-44页 |
| 第六章 数值模拟 | 第44-53页 |
| ·Le′vy过程模拟方法 | 第45-53页 |
| ·Gamma过程 | 第45-46页 |
| ·IG过程 | 第46-48页 |
| ·NIG过程 | 第48-53页 |
| 全文总结 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |