| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国内外关于媒体报道与投资者情绪的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内外关于投资者情绪与银行系统性风险的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外关于媒体报道与银行系统性风险的研究 | 第11-12页 |
| 1.2.4 文献述评与启示 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与思路框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3.3 结构框架 | 第13-14页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第14页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第14-15页 |
| 第2章 媒体报道、投资者情绪与银行系统性风险的理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1 银行系统性风险的内涵界定 | 第15页 |
| 2.2 媒体报道、投资者情绪与银行系统性风险的理论分析 | 第15-18页 |
| 第3章 投资者情绪指标的构建 | 第18-26页 |
| 3.1 投资者情绪指标构建的基本原则 | 第18页 |
| 3.2 投资者情绪指标的选取及说明 | 第18-26页 |
| 3.2.1 常用的投资者情绪指标 | 第18-19页 |
| 3.2.2 投资者情绪指标的选取 | 第19页 |
| 3.2.3 投资者情绪指数的理论构建方法——主成分分析法 | 第19-21页 |
| 3.2.4 基于主成分分析法的投资者情绪指数的构建 | 第21-25页 |
| 3.2.5 小结 | 第25-26页 |
| 第4章 媒体报道、投资者情绪与银行系统性风险的实证研究 | 第26-41页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第26页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第26页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第26页 |
| 4.2 主要变量选取与衡量 | 第26-29页 |
| 4.2.1 媒体报道指标 | 第26-27页 |
| 4.2.2 投资者情绪指标 | 第27页 |
| 4.2.3 银行系统性风险指标 | 第27-28页 |
| 4.2.4 控制变量 | 第28-29页 |
| 4.3 变量的描述性统计、相关性分析 | 第29-32页 |
| 4.3.1 变量的描述性统计 | 第29-30页 |
| 4.3.2 相关性分析 | 第30-32页 |
| 4.4 实验设计 | 第32-35页 |
| 4.4.1 计量模型设定 | 第32-33页 |
| 4.4.2 系统GMM动态面板估计的思想 | 第33-35页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第35-41页 |
| 4.5.1 面板数据的单位根检验 | 第35页 |
| 4.5.2 模型估计结果 | 第35-39页 |
| 4.5.3 模型结果分析 | 第39-40页 |
| 4.5.4 稳健性分析 | 第40-41页 |
| 第5章 结论、建议和展望 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 建议 | 第41-42页 |
| 5.3 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 在读期间相关成果发表情况 | 第46-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
