| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 一、绪论 | 第7-13页 |
| (一) 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| (二) 国内外研究综述 | 第8-12页 |
| (三) 论文研究方法及基本框架 | 第12页 |
| (四) 论文创新与不足 | 第12-13页 |
| 二、期权及其风险管理理论概述 | 第13-16页 |
| (一) 期权概述 | 第13-14页 |
| (二) 期权风险管理理论与发展 | 第14-16页 |
| 三、上证50ETF期权运行及风险管理现状 | 第16-21页 |
| (一) 上证50ETF期权运行状况分析 | 第16页 |
| (二) 上证50ETF期权风险管理现状 | 第16-21页 |
| 四、上证50ETF期权与标的资产价格的联动性分析 | 第21-26页 |
| (一) 数据来源与统计描述 | 第21-22页 |
| (二) 上证50ETF期权与标的资产价格的联动性关系检验 | 第22-26页 |
| 五、上证50ETF期权希腊值风险度量分析 | 第26-33页 |
| (一) Delta指标 | 第26-28页 |
| (二) Gamma指标 | 第28-31页 |
| (三) Vega指标 | 第31-33页 |
| 六、上证50ETF期权风险管理策略 | 第33-36页 |
| (一) 投资者关于期权风险管理的策略 | 第33-34页 |
| (二) 建立健全期权市场风险监管体系 | 第34-35页 |
| (三) 发挥自律机构风险控制功能,加强投资者教育 | 第35-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |