基于我国股票期权市场的BS定价模型分析

中文摘要	第4-5页
英文摘要	第5页
一、引言	第7-12页
（一）研究背景与意义	第7-9页
（二）相关文献综述	第9-10页
（三）研究思路	第10-11页
（四）创新与不足	第11-12页
二、期权定价模型理论概述	第12-17页
（一）期权的定义与特点	第12-13页
（二）期权定价理论的演进	第13-14页
（三）BS期权定价模型在我国股票期权市场的适用性	第14-17页
三、我国股票期权市场的发展现状	第17-21页
（一）我国股票期权市场的发展特点	第17-18页
（二）我国股票期权市场的交易现状	第18-21页
四、BS期权定价模型的隐含波动率分析	第21-26页
（一）上证 50ETF期权数据的处理	第21-23页
（二）BS期权定价模型隐含波动率分析	第23-26页
五、BS期权定价模型的定价误差分析	第26-36页
（一）BS期权定价模型的虚值期权定价误差分析	第27-29页
（二）BS期权定价模型的平值期权定价误差分析	第29-31页
（三）BS期权定价模型的实值期权定价误差分析	第31-33页
（四）BS期权定价模型的定价误差综合分析	第33-36页
六、结论及对策建议	第36-37页
（一）主要结论	第36页
（二）提高BS模型定价效率的对策建议	第36-37页
参考文献	第37-39页
后记	第39页