| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第20-21页 |
| 第二章 股票市场和宏观经济之间的关联性分析 | 第21-28页 |
| 2.1 宏观经济对股票市场的影响 | 第21-24页 |
| 2.2 股票市场对宏观经济的影响 | 第24-27页 |
| 2.3 小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国股票市场发展现状及对经济的“晴雨表”效应 | 第28-34页 |
| 3.1 我国股票市场的发展现状分析 | 第28-30页 |
| 3.2 我国股票市场的“晴雨表”作用 | 第30-33页 |
| 3.2.1 我国股票市场的经济“晴雨表”作用的表现 | 第31-32页 |
| 3.2.2 我国股市“晴雨表”作用失灵的原因 | 第32-33页 |
| 3.3 小结 | 第33-34页 |
| 第四章 中美两国股票市场“晴雨表”效应的实证对比分析 | 第34-55页 |
| 4.1 变量的选取 | 第34-36页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据的处理以及来源 | 第35-36页 |
| 4.2 实证方法介绍 | 第36-41页 |
| 4.2.1 序列平稳性检验（ADF检验） | 第36-37页 |
| 4.2.2 向量自回归理论 | 第37-38页 |
| 4.2.3 格兰杰（Granger）因果检验 | 第38页 |
| 4.2.4 多变量VAR模型的脉冲响应函数 | 第38-40页 |
| 4.2.5 多变量VAR模型的方差分解 | 第40-41页 |
| 4.3 中国市场与美国市场的实证对比分析 | 第41-53页 |
| 4.3.1 美国市场的实证结果分析 | 第41-47页 |
| 4.3.2 中国市场的实证结果分析 | 第47-52页 |
| 4.3.3 中美两国的实证结果对比分析 | 第52-53页 |
| 4.4 政策建议 | 第53-54页 |
| 4.5 小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 1、结论 | 第55页 |
| 2、展望 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 附录 1 VAR(3)模型 | 第56-58页 |
| 附录 2 VAR(2)模型 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第65-66页 |
