| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 动量与反转效应的存在性研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 动量与反转效应的形成原因与机制研究 | 第17页 |
| 1.2.3 动量与反转效应的影响因素研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20-21页 |
| 1.4.1 主要研究工作 | 第20页 |
| 1.4.2 创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 动量效应与反转效应理论概述 | 第21-28页 |
| 2.1 动量效应与反转效应内涵 | 第21-22页 |
| 2.1.1 动量效应 | 第21-22页 |
| 2.1.2 反转效应 | 第22页 |
| 2.2 动量与反转效应的理论解释 | 第22-26页 |
| 2.2.1 传统金融学的理论解释 | 第22-24页 |
| 2.2.2 行为金融学的理论解释 | 第24-26页 |
| 2.3 基于动量效应与反转效应的投资策略 | 第26-27页 |
| 2.3.1 价格动量策略 | 第26页 |
| 2.3.2 行业动量策略 | 第26-27页 |
| 2.3.3 风格动量策略 | 第27页 |
| 2.3.4 交易量动量策略 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 创业板市场整体动量效应与反转效应的实证分析 | 第28-40页 |
| 3.1 研究设计 | 第28-32页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第28-29页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第29-30页 |
| 3.1.3 模型构造 | 第30-32页 |
| 3.2 动量效应与反转效应的整体分析 | 第32-34页 |
| 3.2.1 赢家组合分析 | 第32页 |
| 3.2.2 输家组合分析 | 第32-33页 |
| 3.2.3 套利组合分析 | 第33-34页 |
| 3.3 动量效应与反转效应分趋势分析 | 第34-39页 |
| 3.3.1 上升市分析 | 第34-37页 |
| 3.3.2 下降市分析 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 创业板市场行业动量效应与反转效应的实证分析 | 第40-67页 |
| 4.1 样本选择 | 第40页 |
| 4.2 机械行业动量效应与反转效应分析 | 第40-46页 |
| 4.2.1 整体区间分析 | 第40-43页 |
| 4.2.2 上升市分析 | 第43-44页 |
| 4.2.3 下降市分析 | 第44-46页 |
| 4.3 计算机行业动量效应与反转效应分析 | 第46-51页 |
| 4.3.1 整体区间分析 | 第46-48页 |
| 4.3.2 上升市分析 | 第48-49页 |
| 4.3.3 下降市分析 | 第49-51页 |
| 4.4 电子元器件行业动量效应与反转效应分析 | 第51-55页 |
| 4.4.1 整体区间分析 | 第51-53页 |
| 4.4.2 上升市分析 | 第53-54页 |
| 4.4.3 下降市分析 | 第54-55页 |
| 4.5 基础化工行业动量效应与反转效应分析 | 第55-60页 |
| 4.5.1 整体区间分析 | 第55-57页 |
| 4.5.2 上升市分析 | 第57-59页 |
| 4.5.3 下降市分析 | 第59-60页 |
| 4.6 医药生物行业动量效应与反转效应分析 | 第60-65页 |
| 4.6.1 整体区间分析 | 第60-62页 |
| 4.6.2 上升市分析 | 第62-63页 |
| 4.6.3 下降市实证分析 | 第63-65页 |
| 4.7 本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 创业板市场动量效应与反转效应的形成原因分析 | 第67-75页 |
| 5.1 基于我国证券市场现状的分析 | 第67-68页 |
| 5.1.1“政策市”影响 | 第67页 |
| 5.1.2 退市制度不完善 | 第67-68页 |
| 5.1.3 信息披露问题严重 | 第68页 |
| 5.2 基于创业板市场特性的分析 | 第68-71页 |
| 5.2.1 创业板市场结构不合理 | 第68-69页 |
| 5.2.2 创业板市场投机性高 | 第69-70页 |
| 5.2.3 投资者结构亟需改善 | 第70-71页 |
| 5.2.4 创业板市场信息传递方式有效性低 | 第71页 |
| 5.3 基于投资者行为的分析 | 第71-73页 |
| 5.3.1 行为投资者分类 | 第71-72页 |
| 5.3.2 投资者行为作用过程 | 第72-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-75页 |
| 第6章 结论与建议 | 第75-78页 |
| 6.1 结论 | 第75页 |
| 6.2 建议 | 第75-77页 |
| 6.2.1 投资建议 | 第75-76页 |
| 6.2.2 为创业板市场稳定发展提出的意见 | 第76-77页 |
| 6.3 展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第83-84页 |
