| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 论文研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-18页 |
| 2 研究理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 套期保值理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 套期保值含义 | 第18页 |
| 2.1.2 套期保值的分类及其特征 | 第18-19页 |
| 2.1.3 套期保值的原理 | 第19页 |
| 2.1.4 套期保值比率对套期保值效果的影响 | 第19-20页 |
| 2.2 基差概述 | 第20-22页 |
| 3 套期保值比率模型及我国黄金期货套期保值比率研究现状 | 第22-26页 |
| 3.1 最优套期保值比率确定原理 | 第22-23页 |
| 3.2 OLS方法介绍 | 第23页 |
| 3.3 双变量自回归VAR方法介绍 | 第23-24页 |
| 3.4 ECM-GARCH模型介绍 | 第24页 |
| 3.5 我国黄金期货套期保值比率研究现状 | 第24-26页 |
| 4 我国黄金期货最优套期保值比率实证分析 | 第26-48页 |
| 4.1 样本来源及数据处理 | 第26页 |
| 4.2 实证结果 | 第26-46页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第26-28页 |
| 4.2.2 OLS模型的估计结果 | 第28-29页 |
| 4.2.3 双变量自回归B-VAR模型的估计结果 | 第29-37页 |
| 4.2.4 ECM-GARCH模型的估计结果 | 第37-45页 |
| 4.2.5 小结 | 第45-46页 |
| 4.3 套期保值绩效评估结果及分析 | 第46-48页 |
| 5 企业黄金期货套期保值建议 | 第48-51页 |
| 5.1 合理确定套期保值比率 | 第48页 |
| 5.2 合理选择套期保值比率计算模型和样本数据 | 第48-49页 |
| 5.3 合理选择套期保值金融衍生工具 | 第49页 |
| 5.4 完善企业套期保值风险管理体系 | 第49-51页 |
| 6 结论与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录A 数据字典 | 第55-80页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-82页 |
| 学位论文数据集 | 第82页 |