| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容及结构安排 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 2. 我国股票市场发展概况 | 第17-26页 |
| 2.1 主板市场发展概况 | 第17-20页 |
| 2.1.1 主板市场的发展历程 | 第18-19页 |
| 2.1.2 主板市场的发展现状 | 第19-20页 |
| 2.2 中小板市场发展概况 | 第20-23页 |
| 2.2.1 中小板市场的发展历程 | 第20-22页 |
| 2.2.2 中小板市场的发展现状 | 第22-23页 |
| 2.3 创业板市场发展概况 | 第23-26页 |
| 2.3.1 创业板市场发展历程 | 第24页 |
| 2.3.2 创业板市场发展现状 | 第24-26页 |
| 3. 收益波动率研究现状及文献综述 | 第26-31页 |
| 3.1 波动率内涵及特征 | 第26-27页 |
| 3.2 波动率研究现状分析 | 第27-31页 |
| 3.2.1 股市波动率模型研究现状 | 第27-29页 |
| 3.2.2 国内股市波动率研究主要结论 | 第29-31页 |
| 4. 基于改进的GARCH族模型的建立 | 第31-42页 |
| 4.1 GARCH族模型评述 | 第31-35页 |
| 4.1.1 ARCH(1,1)模型 | 第31-32页 |
| 4.1.2 GARCH(1,1)模型 | 第32-33页 |
| 4.1.3 TGARCH(1,1)模型 | 第33-34页 |
| 4.1.4 EGARCH(1,1)模型 | 第34-35页 |
| 4.2 引入交易量的GARCH族模型 | 第35-36页 |
| 4.3 引入价格极差的GARCH族模型 | 第36-38页 |
| 4.4 同时引入交易量和价格极差的GARCH族模型 | 第38页 |
| 4.5 GARCH族模型的参数估计 | 第38-42页 |
| 4.5.1 标准化残差分布 | 第39-40页 |
| 4.5.2 参数估计 | 第40-42页 |
| 5. 我国股票市场实证研究 | 第42-64页 |
| 5.1 数据的选取与描述性统计 | 第42-46页 |
| 5.1.1 数据的选取和处理 | 第42-43页 |
| 5.1.2 数据的描述性统计 | 第43-46页 |
| 5.2 主板市场,中小板市场和创业板市场实证分析 | 第46-64页 |
| 5.2.1 平稳性检验及ARCH效应检验 | 第46-49页 |
| 5.2.2 主板,中小板和创业板市场的最佳模型分析 | 第49-64页 |
| 6. 结论及展望 | 第64-68页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第64-66页 |
| 6.2 本文不足及研究展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |