银行信贷与房价波动关系的价格分层效应研究--基于金融加速器理论
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3 研究创新及不足 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究创新之处 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 理论基础及文献综述 | 第19-28页 |
| 2.1 理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 房地产价格波动理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 资产价格泡沫理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 金融加速器理论 | 第21-22页 |
| 2.2 文献综述 | 第22-28页 |
| 2.2.1 银行信贷与房价波动关系研究 | 第22-24页 |
| 2.2.2 房价波动与金融危机关系研究 | 第24-26页 |
| 2.2.3 结构差异及国别（地区）比较研究 | 第26-27页 |
| 2.2.4 文献综述小结 | 第27-28页 |
| 3. 房地产市场与信贷现状 | 第28-40页 |
| 3.1 房地产市场发展现状 | 第28-35页 |
| 3.2 房地产信贷发展现状 | 第35-40页 |
| 4. 银行信贷与房价波动关系的理论分析 | 第40-48页 |
| 4.1 银行信贷与房价波动的相互影响机制 | 第40-44页 |
| 4.1.1 银行信贷对房价波动的影响途径 | 第40-42页 |
| 4.1.2 房价波动对银行信贷的影响途径 | 第42-44页 |
| 4.2 基本模型构建 | 第44-48页 |
| 4.2.1 理论模型设定 | 第44-46页 |
| 4.2.2 变量关系分析 | 第46-48页 |
| 5. 银行信贷与房价波动关系的实证分析 | 第48-70页 |
| 5.1 基于ARDL模型的长短期均衡分析 | 第48-57页 |
| 5.1.1 变量选取及数据来源 | 第48-51页 |
| 5.1.2 平稳性-ADF单位根检验 | 第51-52页 |
| 5.1.3 协整关系-ARDL边界检验 | 第52-54页 |
| 5.1.4 长短期估计-误差修正模型 | 第54-57页 |
| 5.2 价格分层效应的GMM估计 | 第57-63页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第57-58页 |
| 5.2.2 变量选取及数据来源 | 第58-60页 |
| 5.2.3 分组估计及结果分析 | 第60-63页 |
| 5.3 房价波动与银行风险的实证分析 | 第63-70页 |
| 5.3.1 模型设定及数据来源 | 第63-65页 |
| 5.3.2 平稳性及协整检验 | 第65-66页 |
| 5.3.3 模型形式及估计结果 | 第66-70页 |
| 6. 研究结论及政策建议 | 第70-76页 |
| 6.1 研究结论 | 第70-71页 |
| 6.2 政策建议 | 第71-75页 |
| 6.2.1 灵活运用货币政策工具 | 第72-73页 |
| 6.2.2 税收政策改革和政府引导 | 第73-74页 |
| 6.2.3 加强风险管理和金融监管 | 第74-75页 |
| 6.3 研究展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
