| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11页 |
| ·国内外研究评论与总结 | 第11-12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12页 |
| ·创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 沪深300指数与股指期货概述 | 第13-19页 |
| ·沪深300指数概述 | 第13-14页 |
| ·股指期货概述 | 第14-16页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第14-15页 |
| ·股指期货的功能 | 第15-16页 |
| ·我国股指期货概述 | 第16-19页 |
| ·股指期货在我国发展的曲折历史 | 第16-17页 |
| ·沪深300股指期货合约内容介绍 | 第17页 |
| ·我国股指期货的运行情况 | 第17-19页 |
| 第3章 股指期货对现货影响的理论分析与基本模型介绍 | 第19-23页 |
| ·从瀑布理论看股指期货与股票市场波动性的关系 | 第19-20页 |
| ·瀑布理论介绍 | 第19页 |
| ·瀑布理论评述 | 第19-20页 |
| ·股指期货合约定价理论 | 第20-21页 |
| ·波动性模型介绍 | 第21-23页 |
| ·ARCH模型 | 第21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·TARCH模型 | 第22-23页 |
| 第4章 沪深300指数期货推出对现货波动率影响的实证分析 | 第23-38页 |
| ·数据的选取以及处理 | 第23-24页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·数据处理 | 第23-24页 |
| ·沪深300指数与沪深300股指期货的关系分析 | 第24-28页 |
| ·走势图对比分析 | 第24-25页 |
| ·相关系数 | 第25页 |
| ·协整关系 | 第25-27页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第27页 |
| ·分析结果总结 | 第27-28页 |
| ·沪深300指数期货推出对沪深300指数波动性影响的实证分析 | 第28-38页 |
| ·描述性统计 | 第28-30页 |
| ·全样本分析 | 第30-35页 |
| ·股指期货推出前后样本比较分析 | 第35-38页 |
| 第5章 结论与建议 | 第38-41页 |
| ·结论 | 第38页 |
| ·建议 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
