| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·研究结构 | 第10页 |
| ·创新与不足 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| 3 理论知识与模型介绍 | 第15-25页 |
| ·股指期货的相关概述 | 第15-16页 |
| ·股指期货的特点 | 第15-16页 |
| ·股指期货的功能 | 第16页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第16-18页 |
| ·金融市场特征分析 | 第18-19页 |
| ·金融时间序列数据的波动性特征 | 第18页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第18页 |
| ·市场有效性及投资者交易特征 | 第18-19页 |
| ·模型介绍 | 第19-25页 |
| ·微观研究方法：GARCH类模型 | 第19-22页 |
| ·宏观研究方法：基于资产定价理论建立CAPM-GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·宏观研究方法：采用系统性风险指标 | 第24-25页 |
| 4 股指期货对股市冲击的实证研究 | 第25-40页 |
| ·指数选取与数据选取 | 第25-26页 |
| ·指数选取 | 第25-26页 |
| ·数据选取 | 第26页 |
| ·微观实证研究 | 第26-33页 |
| ·基于GARCH类模型的实证研究 | 第26-33页 |
| ·宏观实证研究 | 第33-40页 |
| ·宏观经济对股市的影响因素 | 第33-35页 |
| ·基于CAPM的实证研究 | 第35-40页 |
| 5 结论与政策建议 | 第40-43页 |
| ·主要结论 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |