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权证定价模型及其实证研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
插图索引第13-14页
附表索引第14-15页
第1章 绪论第15-23页
   ·选题背景与研究意义第15-18页
     ·选题背景第15-17页
     ·研究意义第17-18页
   ·研究内容与研究方法第18-21页
     ·研究内容第18-21页
     ·研究方法第21页
   ·论文创新点第21-23页
第2章 基本理论与文献综述第23-55页
   ·基本理论第23-26页
     ·资产定价的基本定理第23-24页
     ·与偏微分方程的关系第24-26页
   ·权证定价模型第26-41页
     ·早期权证定价模型第26-27页
     ·B-S模型及其扩展第27-37页
     ·股本权证定价模型第37-39页
     ·美式权证定价第39-41页
   ·参数估计方法第41-54页
     ·扩散模型的极大似然估计第42-45页
     ·随机波动率模型的极大似然估计第45-54页
   ·本章小结第54-55页
第3章 基于B-S与CEV模型的权证定价研究第55-71页
   ·权证定价模型第55-58页
     ·B-S模型第55-56页
     ·CEV模型第56-57页
     ·百慕大式与美式权证定价第57-58页
   ·数据选取与模型参数估计第58-62页
     ·数据选取第58-60页
     ·模型参数估计第60-62页
   ·实证研究第62-70页
   ·本章小结第70-71页
第4章 基于随机贴现因子方法的权证定价研究第71-85页
   ·资产定价基本定理第71-72页
   ·随机贴现因子理论框架第72-76页
     ·随机贴现因子第72-74页
     ·随机贴现因子的指数仿射形式第74-75页
     ·随机贴现因子建模第75-76页
   ·标的资产价格模型第76-78页
   ·模型的参数估计第78-80页
     ·极大似然方法第78-79页
     ·LIS方法第79-80页
   ·实证研究第80-83页
     ·数据描述第80页
     ·参数估计结果第80-81页
     ·权证定价结果第81-83页
   ·本章小结第83-85页
第5章 基于GARCH扩散模型的权证定价研究第85-105页
   ·GARCH扩散模型及其特征函数推导第86-89页
     ·GARCH扩散模型第86-87页
     ·特征函数的推导第87-89页
   ·欧式期权定价第89-96页
     ·基于FFT的期权定价第89-91页
     ·数值实验第91-93页
     ·隐含波动率第93-96页
   ·GARCH扩散模型的参数估计第96-100页
     ·极大似然方法第96-97页
     ·EIS算法第97-100页
   ·实证研究第100-104页
   ·本章小结第104-105页
第6章 美式权证定价的随机化拟蒙特卡罗方法第105-119页
   ·QMC与RQMC方法第106-108页
     ·QMC方法第106-107页
     ·RQMC方法第107-108页
   ·RQMC方法在美式权证定价中的应用第108-112页
     ·美式权证定价模型第108-109页
     ·美式权证定价的LSRQM方法第109-112页
   ·数值实验第112-116页
   ·实证研究第116-118页
   ·本章小结第118-119页
结论第119-122页
参考文献第122-135页
致谢第135-136页
附录A 攻读博士学位期间取得的研究成果第136-138页
附录B 相关算法的MATLAB程序第138-147页

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