权证定价模型及其实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第15-18页 |
| ·选题背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| ·研究内容 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·论文创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 基本理论与文献综述 | 第23-55页 |
| ·基本理论 | 第23-26页 |
| ·资产定价的基本定理 | 第23-24页 |
| ·与偏微分方程的关系 | 第24-26页 |
| ·权证定价模型 | 第26-41页 |
| ·早期权证定价模型 | 第26-27页 |
| ·B-S模型及其扩展 | 第27-37页 |
| ·股本权证定价模型 | 第37-39页 |
| ·美式权证定价 | 第39-41页 |
| ·参数估计方法 | 第41-54页 |
| ·扩散模型的极大似然估计 | 第42-45页 |
| ·随机波动率模型的极大似然估计 | 第45-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第3章 基于B-S与CEV模型的权证定价研究 | 第55-71页 |
| ·权证定价模型 | 第55-58页 |
| ·B-S模型 | 第55-56页 |
| ·CEV模型 | 第56-57页 |
| ·百慕大式与美式权证定价 | 第57-58页 |
| ·数据选取与模型参数估计 | 第58-62页 |
| ·数据选取 | 第58-60页 |
| ·模型参数估计 | 第60-62页 |
| ·实证研究 | 第62-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第4章 基于随机贴现因子方法的权证定价研究 | 第71-85页 |
| ·资产定价基本定理 | 第71-72页 |
| ·随机贴现因子理论框架 | 第72-76页 |
| ·随机贴现因子 | 第72-74页 |
| ·随机贴现因子的指数仿射形式 | 第74-75页 |
| ·随机贴现因子建模 | 第75-76页 |
| ·标的资产价格模型 | 第76-78页 |
| ·模型的参数估计 | 第78-80页 |
| ·极大似然方法 | 第78-79页 |
| ·LIS方法 | 第79-80页 |
| ·实证研究 | 第80-83页 |
| ·数据描述 | 第80页 |
| ·参数估计结果 | 第80-81页 |
| ·权证定价结果 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第5章 基于GARCH扩散模型的权证定价研究 | 第85-105页 |
| ·GARCH扩散模型及其特征函数推导 | 第86-89页 |
| ·GARCH扩散模型 | 第86-87页 |
| ·特征函数的推导 | 第87-89页 |
| ·欧式期权定价 | 第89-96页 |
| ·基于FFT的期权定价 | 第89-91页 |
| ·数值实验 | 第91-93页 |
| ·隐含波动率 | 第93-96页 |
| ·GARCH扩散模型的参数估计 | 第96-100页 |
| ·极大似然方法 | 第96-97页 |
| ·EIS算法 | 第97-100页 |
| ·实证研究 | 第100-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 美式权证定价的随机化拟蒙特卡罗方法 | 第105-119页 |
| ·QMC与RQMC方法 | 第106-108页 |
| ·QMC方法 | 第106-107页 |
| ·RQMC方法 | 第107-108页 |
| ·RQMC方法在美式权证定价中的应用 | 第108-112页 |
| ·美式权证定价模型 | 第108-109页 |
| ·美式权证定价的LSRQM方法 | 第109-112页 |
| ·数值实验 | 第112-116页 |
| ·实证研究 | 第116-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 结论 | 第119-122页 |
| 参考文献 | 第122-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 附录A 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第136-138页 |
| 附录B 相关算法的MATLAB程序 | 第138-147页 |
