| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-33页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-20页 |
| ·研究背景 | 第16-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·相关研究综述 | 第20-29页 |
| ·关于信贷组合管理的研究 | 第20-21页 |
| ·关于信用风险相关性影响因素的研究 | 第21-23页 |
| ·关于信用风险相关性度量的综述 | 第23-29页 |
| ·研究思路与内容 | 第29-33页 |
| ·研究思路 | 第29-31页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第31-33页 |
| 第2章 信用风险相关性产生的机理分析 | 第33-45页 |
| ·相关概念的界定 | 第33-34页 |
| ·信用风险形成原因及过程 | 第34-36页 |
| ·信用风险形成原因 | 第34-35页 |
| ·信用风险的形成过程 | 第35-36页 |
| ·共同因素对信用风险相关性的影响 | 第36-39页 |
| ·共同因素对信用风险相关性的作用方式 | 第36-37页 |
| ·不同类型的共同因素对信用风险相关性的影响 | 第37-39页 |
| ·传染因素对信用风险相关性的影响 | 第39-42页 |
| ·产品市场信用风险传染的影响 | 第39-41页 |
| ·股权市场信用风险传染的影响 | 第41-42页 |
| ·因素耦合对信用风险相关性的影响 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第3章 基于组合评价模型的企业信用风险的度量 | 第45-68页 |
| ·企业信用风险的度量方法及比较 | 第45-51页 |
| ·传统的定性分析方法 | 第45-46页 |
| ·基于财务信息的信用风险评价模型 | 第46-49页 |
| ·综合财务信息和市场因素的信用风险评价模型 | 第49-50页 |
| ·信用风险度量方法的评价及选择 | 第50-51页 |
| ·基于MDA方法的信用风险度量模型 | 第51-55页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第51-54页 |
| ·行业MDA模型的建立 | 第54-55页 |
| ·基于SVM方法的信用风险度量模型 | 第55-58页 |
| ·SVM模型的构建 | 第55-57页 |
| ·行业SVM模型参数估计 | 第57-58页 |
| ·基于KMV方法的信用风险度量模型 | 第58-61页 |
| ·KMV模型的构建 | 第58-59页 |
| ·KMV模型的参数设定 | 第59-61页 |
| ·行业KMV模型参数估计 | 第61页 |
| ·基于组合评价的信用风险度量模型 | 第61-66页 |
| ·组合评价模型的构建 | 第61-65页 |
| ·组合模型参数估计及其有效性检验 | 第65-66页 |
| ·信用风险评价模型的比较及选择 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第4章 行业信用风险关联结构确定及协整分析 | 第68-79页 |
| ·行业信用风险指数的构建 | 第68-71页 |
| ·基于SU空间行业信用风险关联结构的确定 | 第71-75页 |
| ·SU空间的定义 | 第71页 |
| ·信用风险SU空间的计算 | 第71-73页 |
| ·信用风险指数分层结构的计算方法 | 第73-75页 |
| ·行业信用风险协整关系的检验 | 第75-78页 |
| ·单位根检验 | 第75-76页 |
| ·行业信用风险的协整检验 | 第76-77页 |
| ·行业信用风险的Granger检验 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第5章 基于二元静态Copula的信用风险相关性度量 | 第79-88页 |
| ·Copula函数的基本性质及相关性测度 | 第79-82页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第79-80页 |
| ·Copula函数框架下的相关性测度 | 第80-82页 |
| ·信用风险相关性度量的二元Copula模型 | 第82-84页 |
| ·二元正态Copula模型构建 | 第82页 |
| ·二元t-Copula模型构建 | 第82页 |
| ·二元SJC Copula模型构建 | 第82-83页 |
| ·二元Gumbel Copula模型构建 | 第83页 |
| ·二元Clayton Copula模型构建 | 第83-84页 |
| ·基于二元Copula模型的信用风险相关性度量结果及分析 | 第84-87页 |
| ·二元Copula模型的参数估计方法 | 第84-85页 |
| ·二元Copula模型的参数估计结果及分析 | 第85-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第6章 基于二元动态Copula的信用风险相关性度量 | 第88-105页 |
| ·二元动态Copula模型的构建思路 | 第88-89页 |
| ·二元稳结构动态Copula模型的构建及估计 | 第89-92页 |
| ·二元稳结构动态Copula模型的构建 | 第89-90页 |
| ·二元稳结构动态Copula模型的参数估计 | 第90-92页 |
| ·时变二元Jump Copula模型的构建及估计 | 第92-99页 |
| ·时变二元Jump Copula模型构建 | 第92-93页 |
| ·信用风险跳跃点检测 | 第93-97页 |
| ·信用风险相关性变结构模型的参数估计 | 第97-99页 |
| ·时变二元MRS Copula模型的构建及估计 | 第99-101页 |
| ·时变二元MRS Copula模型构建 | 第99-100页 |
| ·时变二元MRS Copula模型的参数估计 | 第100-101页 |
| ·模型比较及信用风险相关性度量 | 第101-104页 |
| ·二元动态Copula模型的比较 | 第101-102页 |
| ·信用风险动态相关性的度量 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第7章 基于多元Copula的信用风险相关性度量 | 第105-112页 |
| ·多元Copula函数的藤结构及其定义 | 第105-106页 |
| ·多元Copula函数的参数估计及信用风险相关性度量 | 第106-110页 |
| ·Canonical藤结构下的参数估计及信用风险相关性度量 | 第106-108页 |
| ·D藤结构下的参数估计及信用风险相关性度量 | 第108-110页 |
| ·模型的比较及分析 | 第110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 第8章 基于Copula VaR模型的信贷组合管理 | 第112-126页 |
| ·基于VaR模型的信贷组合管理思路 | 第112-113页 |
| ·引入信用风险相关性的信贷组合管理VaR模型设计 | 第113-117页 |
| ·信贷组合管理Copula VaR模型的参数设定 | 第113-116页 |
| ·Copula VaR模型的计算方法比较及选择 | 第116页 |
| ·引入信用风险相关性的Copula VaR计算步骤 | 第116-117页 |
| ·引入信用风险相关性的Copul VaR模型的实证研究 | 第117-122页 |
| ·样本商业银行信贷组合描述 | 第117-120页 |
| ·基于Copula VaR的信贷损失Monte Carlo模拟 | 第120-122页 |
| ·商业银行信贷组合管理的实施对策 | 第122-125页 |
| ·分阶段实施信贷组合管理 | 第122-123页 |
| ·实现风险管理机构的调整 | 第123页 |
| ·加强数据库和信息化建设 | 第123-124页 |
| ·推进风险预警机制的完善 | 第124-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 结论 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-139页 |
| 致谢 | 第139-141页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第141-142页 |
| 附录B 信用风险建模样本及配对样本 | 第142-149页 |
