基于贝叶斯分位回归理论的截面相依面板协整研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-30页 |
| ·研究背景与意义 | 第14-16页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-27页 |
| ·面板协整理论 | 第16-22页 |
| ·协整模型估计方法 | 第22-25页 |
| ·贝叶斯分位回归面板数据模型 | 第25-27页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第27-30页 |
| ·研究思路 | 第27-28页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第28-30页 |
| 第2章 贝叶斯分位面板协整理论 | 第30-48页 |
| ·面板协整及其模型表示 | 第30-32页 |
| ·面板协整的涵义 | 第30页 |
| ·面板协整的模型表示 | 第30-32页 |
| ·贝叶斯分位回归理论 | 第32-37页 |
| ·贝叶斯决策理论 | 第32-34页 |
| ·分位回归理论 | 第34-36页 |
| ·贝叶斯分位回归 | 第36-37页 |
| ·面板协整模型的贝叶斯分位推断 | 第37-47页 |
| ·贝叶斯协整分析中的常用工具 | 第37-42页 |
| ·后验概率比与贝叶斯因子 | 第42-44页 |
| ·贝叶斯计算的MCMC数值算法 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第3章 基于动态公共因子的贝叶斯分位面板协整 | 第48-64页 |
| ·基于动态公共因子结构的截面相依面板协整问题 | 第48-49页 |
| ·截面相依面板协整问题 | 第48页 |
| ·基于动态公共因子的截面相依面板协整 | 第48-49页 |
| ·线性面板协整的贝叶斯分位推断 | 第49-56页 |
| ·截面相依面板协整模型的基本形式 | 第49-50页 |
| ·截面相依面板协整模型的贝叶斯分析 | 第50-56页 |
| ·截面相依面板协整的贝叶斯MCMC分析 | 第56-57页 |
| ·截面相依面板的协整检验 | 第56页 |
| ·面板协整模型的MCMC算法设计 | 第56-57页 |
| ·Monte Carlo仿真实验分析 | 第57-63页 |
| ·仿真实验设计与数据生成过程(DGP) | 第57页 |
| ·协整参数估计与协整检验的分析 | 第57-62页 |
| ·仿真实验的结果分析 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第4章 基于贝叶斯分位回归的变结构面板协整 | 第64-80页 |
| ·截面相依条件下的变结构协整问题 | 第64-65页 |
| ·变结构协整问题 | 第64-65页 |
| ·截面相依面板的平滑变结构协整 | 第65页 |
| ·变结构面板协整的贝叶斯分位推断 | 第65-72页 |
| ·考虑截面相依的面板变结构协整模型的基本形式 | 第65-67页 |
| ·截面相依面板变结构协整模型的贝叶斯分析 | 第67-72页 |
| ·截面相依条件下变结构协整的贝叶斯MCMC分析 | 第72-73页 |
| ·截面相依面板的变结构协整检验 | 第72页 |
| ·变结构协整模型的MCMC算法设计 | 第72-73页 |
| ·Monte Carlo仿真实验分析 | 第73-78页 |
| ·面板变结构协整序列的DGP与仿真实验设计 | 第73页 |
| ·协整参数的后验估计 | 第73-78页 |
| ·变结构协整检验分析 | 第78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 第5章 基于贝叶斯分位回归的面板门限协整 | 第80-95页 |
| ·截面相依条件下的门限协整问题 | 第80-81页 |
| ·面板门限协整问题 | 第80-81页 |
| ·贝叶斯门限协整 | 第81页 |
| ·面板门限协整的贝叶斯分位推断 | 第81-86页 |
| ·截面相依条件下面板门限协整模型的基本形式 | 第81-82页 |
| ·截面相依门限协整模型的贝叶斯分析 | 第82-86页 |
| ·截面相依面板门限协整的贝叶斯MCMC分析 | 第86-88页 |
| ·截面相依条件下的面板门限协整检验 | 第86-87页 |
| ·门限协整模型的MCMC算法设计 | 第87-88页 |
| ·Monte Carlo仿真实验分析 | 第88-94页 |
| ·面板门限协整序列的DGP与仿真实验设计 | 第88页 |
| ·协整参数的后验估计 | 第88-93页 |
| ·门限协整检验分析 | 第93-94页 |
| ·本章小结 | 第94-95页 |
| 第6章 国际原油与股票市场的面板协整研究 | 第95-111页 |
| ·原油价格与股票市场的联动性特征 | 第95-96页 |
| ·原油价格波动与中国各行业股价的面板协整分析 | 第96-101页 |
| ·数据描述与变量定义 | 第96-97页 |
| ·基于面板变结构协整的油价与股票市场关系研究 | 第97-99页 |
| ·基于贝叶斯分位协整的动态关系研究 | 第99-101页 |
| ·实证结果比较 | 第101页 |
| ·原油价格波动与跨国股票市场的面板协整分析 | 第101-109页 |
| ·样本选取及单位根检验 | 第102页 |
| ·面板门限协整与贝叶斯分位协整检验 | 第102-107页 |
| ·非线性Granger因果检验 | 第107-109页 |
| ·实证结果比较与主要结论 | 第109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 结论 | 第111-114页 |
| 参考文献 | 第114-129页 |
| 致谢 | 第129-131页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第131-132页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第132页 |
