摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-16页 |
1 Introduction and Summary | 第16-24页 |
·Background | 第16-18页 |
·Outline | 第18-19页 |
·Main contributions | 第19-20页 |
·General remarks, notations and abbreviations | 第20-24页 |
2 Regular Variation | 第24-56页 |
·Definitions and basic properties | 第25-29页 |
·Definitions | 第25-27页 |
·Basic properties | 第27-29页 |
·Properties of 2RV | 第29-34页 |
·Connections between 2ERV and 2RV | 第34-43页 |
·Inequalities of Drees type | 第43-48页 |
·Asymptotic smoothness | 第48-56页 |
3 Second-order Approximations of Risk Concentrations | 第56-86页 |
·Introduction | 第56-58页 |
·Second-order expansions of the risk concentration based on CTE with asymp-totic smoothness | 第58-65页 |
·Some lemmas | 第58-62页 |
·Main result | 第62-65页 |
·Second-order expansions of risk concentrations without asymptotic smooth-ness | 第65-81页 |
·Some lemmas | 第65-70页 |
·2RV property of convolutions | 第70-78页 |
·Main results | 第78-81页 |
·Examples | 第81-86页 |
4 Second-order Properties of Haezendonck-Goovaerts Risk Measure | 第86-108页 |
·Introduction | 第86-88页 |
·Max-domains of attraction | 第88-90页 |
·First-order approximations | 第90-94页 |
·Second-order approximations | 第94-103页 |
·Examples | 第103-108页 |
5 Characterizations of Risk Aversions in the RDEU Model | 第108-144页 |
·Introduction and motivation | 第108-110页 |
·Preliminaries | 第110-119页 |
·Stochastic orders | 第110-114页 |
·Rank-dependent expected utility model | 第114-116页 |
·Risk aversions | 第116-117页 |
·Characterizations of risk aversions for bounded random variables | 第117-119页 |
·Properties of the location independent risk order | 第119-128页 |
·Characterizations of risk aversions | 第128-142页 |
·The left-monotone risk aversion | 第128-137页 |
·The right-monotone risk aversion | 第137页 |
·The strong risk aversion | 第137-140页 |
·The monotone risk aversion | 第140-142页 |
·Appendix | 第142-144页 |
6 Characterization of Comonotonicity | 第144-150页 |
·Introduction | 第144-146页 |
·Proof | 第146-150页 |
Bibliography | 第150-158页 |
Acknowledgements | 第158-160页 |
Publications | 第160-161页 |