| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-19页 |
| ·问题提出 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第15-16页 |
| ·结构安排及研究方法 | 第16-18页 |
| ·特色与不足 | 第18-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-31页 |
| ·公开市场操作 | 第19-22页 |
| ·公开市场操作工具 | 第22-29页 |
| ·国债 | 第23-25页 |
| ·中央银行票据 | 第25-29页 |
| ·文献述评 | 第29-31页 |
| 3. 中央银行票据作为公开市场操作工具的必要性分析 | 第31-40页 |
| ·公开市场操作工具的发展 | 第31-33页 |
| ·国外 | 第31-32页 |
| ·国内 | 第32-33页 |
| ·公开市场操作工具的现状 | 第33-35页 |
| ·国外 | 第33-34页 |
| ·国内 | 第34-35页 |
| ·中央银行票据作为公开市场操作工具的必要性分析 | 第35-40页 |
| ·公开市场操作工具的条件 | 第35-38页 |
| ·中央银行票据是天生的公开市场操作工具 | 第38-40页 |
| 4. 公开市场操作的调控机理 | 第40-46页 |
| ·国债作为公开市场操作工具的调控原理 | 第43-44页 |
| ·中央银行票据作为公开市场操作工具的调控原理 | 第44-46页 |
| 5. 实证研究中央银行票据作为公开市场操作工具的有效性 | 第46-63页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第47-50页 |
| ·向量自回归(VAR)模型描述 | 第47-48页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的建立 | 第48-50页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的估计和检验 | 第50页 |
| ·数据解释 | 第50-54页 |
| ·数据说明 | 第50-52页 |
| ·数据预处理 | 第52-54页 |
| ·实证分析中央银行票据的有效性 | 第54-56页 |
| ·平稳性检验 | 第54页 |
| ·Granger因果检验 | 第54-55页 |
| ·模型滞后阶数的选择 | 第55-56页 |
| ·VAR模型实证回归结果 | 第56-61页 |
| ·脉冲响应函数 | 第58-59页 |
| ·方差分解 | 第59-61页 |
| ·结果解读 | 第61-63页 |
| 6. 结论与后续研究方向 | 第63-65页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·后续研究方向 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |