大宗交易对股票价格和流动性的影响--基于我国股市交易数据的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义与研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·创新之处 | 第9-11页 |
| 第2章 相关概念以及交易机制 | 第11-17页 |
| ·大宗交易的相关概念 | 第11-15页 |
| ·我国的大宗交易机制 | 第15-17页 |
| 第3章 文献回顾 | 第17-23页 |
| ·不对称价格影响 | 第17-18页 |
| ·价格影响与交易量的关系 | 第18-19页 |
| ·大宗交易在不同时期的价格影响 | 第19-20页 |
| ·不同交易市场的比较 | 第20-21页 |
| ·大宗交易对限价委托簿的影响 | 第21页 |
| ·文献评述 | 第21-23页 |
| 第4章 价格影响和流动性影响的实证研究 | 第23-45页 |
| ·数据来源和收集 | 第23-27页 |
| ·事件窗口的超额收益 | 第27-34页 |
| ·临时影响、永久影响和总影响 | 第34-40页 |
| ·大宗交易对股票流动性的影响 | 第40-45页 |
| 第5章 稳定性检验 | 第45-49页 |
| ·扩大事件窗口的结果 | 第45-47页 |
| ·以交易额为标准选取大宗交易 | 第47-48页 |
| ·选取相同行业的股票作为基准股 | 第48-49页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50页 |
| ·不足之处与后续研究方向 | 第50-52页 |
| 注释 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-64页 |
| 后记 | 第64页 |
