| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 绪论 | 第7-10页 |
| 论文选题背景及意义 | 第7页 |
| 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 论文结构 | 第9-10页 |
| 1 风险 | 第10-13页 |
| ·风险的定义 | 第10页 |
| ·风险属性 | 第10-11页 |
| ·金融风险 | 第11页 |
| ·风险计量公理化 | 第11-13页 |
| 2 投资组合理论 | 第13-19页 |
| ·均值—方差模型 | 第13-16页 |
| ·LPMs模型 | 第16页 |
| ·VaR模型 | 第16-19页 |
| 3 我的工作 | 第19-28页 |
| ·均值—方差模型的几种等价模型 | 第19-22页 |
| · | 第19-20页 |
| · | 第20-21页 |
| · | 第21-22页 |
| ·差异系数模型 | 第22-28页 |
| 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |