| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究的方向及其意义 | 第8-10页 |
| ·期权定价模型的发展及方向 | 第10-18页 |
| ·本文研究意义以及概要 | 第18-19页 |
| 2 具有交易费用、不确定波动率和分红的期权定价模型 | 第19-25页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·模型假设 | 第20-23页 |
| ·模型主要结论 | 第23-24页 |
| ·结束语 | 第24-25页 |
| 3 收益率服从均值回复 ORNSTEIN -UHLENBECK 过程的欧式期权定价 | 第25-33页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·模型建立以及封闭解 | 第26-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| ·求解推导过程 | 第30-33页 |
| 4 随机市场下美式看涨期权的定价 | 第33-42页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·随机市场模型 | 第34-35页 |
| ·求美式看涨期权封闭解 | 第35-38页 |
| ·有交易成本的美式看涨期权定价 | 第38-41页 |
| ·结束语 | 第41-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-44页 |
| ·总结 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第49页 |