| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·问题的提出 | 第6-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·本文主要内容及创新点 | 第11-13页 |
| ·主要内容 | 第11页 |
| ·创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 风险值(VAR)理论 | 第13-18页 |
| ·风险值的涵义 | 第13-14页 |
| ·风险值的特点 | 第14页 |
| ·风险值的应用 | 第14-15页 |
| ·确定内部风险资本需求和设定风险限额 | 第14-15页 |
| ·绩效评估 | 第15页 |
| ·金融监管 | 第15页 |
| ·风险值的计算方法 | 第15-18页 |
| ·历史模拟法 | 第16页 |
| ·分析方法 | 第16-17页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第17-18页 |
| 第三章 GJR-GARCH理论和极值理论 | 第18-27页 |
| ·GJR-GARCH理论 | 第18-20页 |
| ·GJR-GARCH模型 | 第18页 |
| ·GJR-GARCH理论下VaR的建立 | 第18-19页 |
| ·分布问题 | 第19-20页 |
| ·极值理论 | 第20-25页 |
| ·ARMA-(Asymmetric)GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·POT模型的理论基础 | 第22-23页 |
| ·POT模型下VaR的建立 | 第23-25页 |
| ·基于失败率的准确性检验方法 | 第25-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-38页 |
| ·样本的选取及说明 | 第27-28页 |
| ·分析样本序列的选择 | 第27页 |
| ·分析时段选择 | 第27-28页 |
| ·数据的采集及处理 | 第28页 |
| ·数据基本统计量分析 | 第28-31页 |
| ·基于GJR-GARCH模型的实证研究 | 第31-34页 |
| ·参数的选择 | 第32-33页 |
| ·h_t的计算 | 第33页 |
| ·VaR值的计算 | 第33-34页 |
| ·基于极值理论的实证研究 | 第34-35页 |
| ·阈值u的确定 | 第34-35页 |
| ·参数σ和ξ的确定 | 第35页 |
| ·VaR值的计算 | 第35页 |
| ·模型检验 | 第35-36页 |
| ·对基于GJR-GARCH模型的VaR风险管理模型的检验 | 第35-36页 |
| ·对基于极值理论的VaR风险管理模型的检验 | 第36页 |
| ·结果分析 | 第36-38页 |
| 第五章 结论及展望 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |