“极小投资模型”的数理基础与市场实证
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·量化投资简介 | 第11-13页 |
| ·量化投资的定义 | 第11页 |
| ·量化投资的优势 | 第11-12页 |
| ·量化投资的研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-15页 |
| ·模型的思路 | 第13-15页 |
| 第二章 量化投资的理论基础 | 第15-21页 |
| ·投资策略的发展 | 第15-18页 |
| ·基本面分析 | 第15页 |
| ·技术分析 | 第15-17页 |
| ·量化投资 | 第17-18页 |
| ·有效市场假说 | 第18-20页 |
| ·有效市场假说的起源与发展 | 第18-19页 |
| ·有效市场的信息层次 | 第19页 |
| ·国内外证券市场未达到弱势有效性的研究 | 第19-20页 |
| ·量化投资适合我国 A 股市场 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 金融时间序列简介 | 第21-31页 |
| ·时间序列的定义 | 第21页 |
| ·数据预处理 | 第21-23页 |
| ·平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·纯随机性检验 | 第22-23页 |
| ·ARMA（自回归滑动平均）模型 | 第23-26页 |
| ·模型定义 | 第23-24页 |
| ·模型识别 | 第24-25页 |
| ·自回归滑动平均建模步骤 | 第25页 |
| ·检验 | 第25-26页 |
| ·ARIMA模型 | 第26-27页 |
| ·ARIMA建模步骤 | 第27页 |
| ·ARCH与EGARCH模型 | 第27-30页 |
| ·异方差模型 | 第27-28页 |
| ·EGARCH模型 | 第28-29页 |
| ·异方差性检验 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 “极小投资模型”的数理基础 | 第31-46页 |
| ·模型定义 | 第31页 |
| ·研究步骤 | 第31-43页 |
| ·二项分布序列 | 第31-32页 |
| ·一阶自相关 | 第32-38页 |
| ·二阶自相关 | 第38-41页 |
| ·扩展的二阶自相关 | 第41-43页 |
| ·N 阶自相关 | 第43页 |
| ·基于股票模拟数据的符号检验 | 第43-45页 |
| ·大样本计算 | 第44页 |
| ·符号检验结果 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 基于“极小投资模型”的市场实证 | 第46-54页 |
| ·一阶自相关 | 第46-49页 |
| ·数据选择 | 第46页 |
| ·拟合模型 | 第46-48页 |
| ·大智慧系统测试 | 第48-49页 |
| ·扩展二阶自相关 | 第49-53页 |
| ·数据选择 | 第49-50页 |
| ·拟合模型 | 第50-51页 |
| ·大智慧系统测试 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 本文总结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第59页 |
