| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文研究思路 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 房价分析与预测的相关经济和数学理论 | 第16-26页 |
| ·房地产市场有效性理论 | 第16-18页 |
| ·有效市场假说和鞅模型[39] | 第16-17页 |
| ·随机游走模型 | 第17-18页 |
| ·房价时间序列的平稳性检验[40] | 第18-21页 |
| ·利用序列图判断序列的平稳性 | 第18页 |
| ·利用样本自相关函数进行平稳性判断 | 第18页 |
| ·单位根检验 | 第18-21页 |
| ·ARIMA 模型 | 第21-22页 |
| ·利用 ARIMA 模型进行建模的 B-J 方法论 | 第22-25页 |
| ·模型的识别 | 第22-23页 |
| ·模型的估计 | 第23页 |
| ·模型的诊断 | 第23-24页 |
| ·模型的预测 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 房地产市场有效性检验 | 第26-38页 |
| ·房地产市场有效性检验理论 | 第26-28页 |
| ·序列相关检验理论介绍[21] | 第26-27页 |
| ·非参数游程检验理论介绍[41] | 第27-28页 |
| ·数据来源及描述性统计 | 第28-29页 |
| ·广州市房地产价格有效性检验结果 | 第29-37页 |
| ·序列相关性检验结果 | 第29-36页 |
| ·非参数游程检验结果 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 广州市房价预测的模型建立及预测 | 第38-54页 |
| ·房地产价格平稳性检验 | 第38-41页 |
| ·房价预测的 ARIMA 模型的建立及诊断 | 第41-48页 |
| ·房价的预测及评估 | 第48-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 基于状态空间模型的房价预测 | 第54-61页 |
| ·状态空间模型 | 第54-55页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第55-56页 |
| ·广州市房价的状态空间模型估计 | 第56-58页 |
| ·利用状态空间模型进行预测及预测评估 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67页 |