| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及发展状况 | 第11-12页 |
| ·回望期权 | 第12-13页 |
| ·课题理论研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文运用的行为金融学理论 | 第14-17页 |
| ·前景理论 | 第14-15页 |
| ·价值函数 | 第14-15页 |
| ·参考点依赖 | 第15页 |
| ·决策权重函数 | 第15页 |
| ·启发式偏差 | 第15-16页 |
| ·代表性偏差 | 第15-16页 |
| ·可得性偏差 | 第16页 |
| ·锚定与调整偏差 | 第16页 |
| ·均值回归理论 | 第16-17页 |
| ·风险价值 | 第17-18页 |
| ·本文的结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 Merton 模型期权定价和回望期权定价 | 第19-28页 |
| ·Merton 模型期权定价 | 第19-21页 |
| ·回望期权定价 | 第21-27页 |
| ·模型的推导 | 第21-22页 |
| ·模型的求解 | 第22-27页 |
| ·浮动执行价格的期权定价 | 第22-23页 |
| ·固定执行价格的期权定价 | 第23-24页 |
| ·部分执行价格的期权定价 | 第24-25页 |
| ·限制风险期权定价 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 对数 t 分布下带跳的回望期权定价 | 第28-46页 |
| ·模型的假设 | 第28-30页 |
| ·股票价格动态微分方程假设 | 第28-29页 |
| ·局部信息假设 | 第29-30页 |
| ·模型的推导 | 第30-31页 |
| ·模型的求解 | 第31-45页 |
| ·浮动执行价格 | 第31-38页 |
| ·看跌期权 | 第31-37页 |
| ·看涨期权 | 第37-38页 |
| ·固定执行价格 | 第38-40页 |
| ·看涨期权 | 第38-39页 |
| ·看跌期权 | 第39-40页 |
| ·部分执行价格 | 第40-42页 |
| ·看涨期权 | 第40-41页 |
| ·看跌期权 | 第41-42页 |
| ·限制风险 | 第42-45页 |
| ·看涨期权 | 第42-44页 |
| ·看跌期权 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 浮动和固定执行价格回望期权之间的关系 | 第46-49页 |
| ·浮动执行价格看跌回望期权 Vflput( t,S,M)和固定执行价格看涨回望期权Vfix call(t ,S,M)之间的关系 | 第46-47页 |
| ·浮动执行价格看涨回望期权 Vflcall(t ,S,m)和固定执行价格看跌回望期权Vfix put(t ,S,m)之间的关系 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |