中日两国货币升值对股市影响的对比研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 附图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-14页 |
| ·文献回顾和评述 | 第14-17页 |
| ·国外的相关研究 | 第14-16页 |
| ·国内的相关研究 | 第16-17页 |
| ·中日两国货币升值的背景及汇率与股指走势概况 | 第17-21页 |
| ·我国人民币升值背景 | 第17-18页 |
| ·人民币汇率与股价指数的走势 | 第18-19页 |
| ·日元升值背景 | 第19-20页 |
| ·日元汇率与股价指数的走势 | 第20-21页 |
| ·论文研究方法与写作安排 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·论文结构与主要内容 | 第22-23页 |
| 第2章 汇率与股票价格间关系的理论基础 | 第23-38页 |
| ·汇率与股价间关系的一般理论 | 第23-25页 |
| ·流量导向模型 | 第23-24页 |
| ·股票导向模型 | 第24-25页 |
| ·汇率与股票价格间的传导机制 | 第25-35页 |
| ·以利率为中介要素的传导机制 | 第25-29页 |
| ·以贸易余额为中介要素的传导机制 | 第29-31页 |
| ·以货币供应量为中介要素的传导机制 | 第31-32页 |
| ·以国际资本为中介要素的传导机制 | 第32-33页 |
| ·以心理预期为中介要素的传导机制 | 第33-35页 |
| ·汇率制度对汇率与股价关联的影响 | 第35-38页 |
| ·固定汇率制 | 第35-36页 |
| ·浮动汇率制 | 第36-38页 |
| 第3章 中日两国货币升值与股价关系的实证检验 | 第38-48页 |
| ·研究方法的选定 | 第38-40页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第40-41页 |
| ·样本数据和区间的选取 | 第40页 |
| ·样本数据来源及处理 | 第40-41页 |
| ·两国汇率与股价关系的实证检验 | 第41-48页 |
| ·平稳性检验 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-44页 |
| ·模型建立与Granger 因果检验 | 第44-48页 |
| 第4章 实证结果比较分析及政策建议 | 第48-57页 |
| ·实证检验结果 | 第48页 |
| ·数据平稳性检验结果 | 第48页 |
| ·变量之间的协整关系检验结果 | 第48页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第48页 |
| ·实证结果的比较分析 | 第48-54页 |
| ·两国的相同点及原因分析 | 第48-51页 |
| ·两国的不同点及原因分析 | 第51-54页 |
| ·政策建议 | 第54-57页 |
| ·产业结构的调整和优化 | 第54-55页 |
| ·外汇市场的完善与监控 | 第55页 |
| ·股票市场的监管与发展 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
