| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状及发展动态 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状及发展动态 | 第16-19页 |
| ·研究内容、方法及技术路线 | 第19-23页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第20-23页 |
| 第2章 银行信用风险与巴塞尔新资本协议 | 第23-41页 |
| ·金融风险与信用风险 | 第23-28页 |
| ·金融风险 | 第23-25页 |
| ·信用风险的概念 | 第25-26页 |
| ·信用风险的特点 | 第26-28页 |
| ·信用风险管理 | 第28-34页 |
| ·信用风险管理的历史演变 | 第28-30页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第30-34页 |
| ·巴塞尔新资本协议与信用风险管理 | 第34-41页 |
| ·巴塞尔新资本协议的产生背景 | 第34-35页 |
| ·巴塞尔新资本协议的基本结构 | 第35-36页 |
| ·巴塞尔新资本协议的信用风险管理方法 | 第36-41页 |
| 第3章 信用风险度量模型及比较研究 | 第41-61页 |
| ·传统信用风险度量的方法 | 第41-46页 |
| ·专家制度——5C法 | 第41-42页 |
| ·信用评级法 | 第42-43页 |
| ·多元统计判别模型方法 | 第43-46页 |
| ·现代信用风险管理的计量模型 | 第46-59页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第46-49页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第49-51页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第51-52页 |
| ·KMV模型 | 第52-59页 |
| ·现代信用风险管理模型的比较研究 | 第59-61页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险管理现状及信用风险度量模型的适用性分析 | 第61-71页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第61-65页 |
| ·国有商业银行与股份制商业银行的信用风险状况 | 第61-64页 |
| ·信用风险仍是我国商业银行面临的最主要风险 | 第64-65页 |
| ·我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题 | 第65-68页 |
| ·现代信用风险度量模型在我国商业银行风险管理中的适用性分析 | 第68-71页 |
| 第5章 基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理的实证分析 | 第71-83页 |
| ·样本选取 | 第71-73页 |
| ·参数假定 | 第73-75页 |
| ·实证计算过程 | 第75-81页 |
| ·计算股权价值波动率 | 第75-77页 |
| ·估计企业的资产价值和资产价值的波动性程度 | 第77-79页 |
| ·计算违约距离 | 第79-81页 |
| ·实证结果及分析 | 第81-83页 |
| 第6章 结束语 | 第83-87页 |
| ·结论 | 第83页 |
| ·政策及建议 | 第83-85页 |
| ·本文的不足之处与进一步研究的问题 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 致谢 | 第91-93页 |
| 附录 | 第93-99页 |
| 附录A | 第93-94页 |
| 附录B | 第94-99页 |
