| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-18页 |
| ·问题的提出 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·论文的写作思路 | 第15-17页 |
| ·论文的主要工作 | 第17-18页 |
| 第2章 文献回顾 | 第18-26页 |
| ·投资组合理论的形成与发展 | 第18-19页 |
| ·风险度量方法的研究 | 第19-25页 |
| ·关于风险的定义 | 第20页 |
| ·关于风险模型的研究 | 第20-21页 |
| ·关于VaR的研究 | 第21-23页 |
| ·关于CVaR的研究 | 第23-25页 |
| ·关于交易费用的研究 | 第25-26页 |
| 第3章 VaR与CVaR风险度量的理论方法 | 第26-42页 |
| ·一致性度量标准 | 第26-27页 |
| ·VaR方法的理论概述 | 第27-32页 |
| ·VaR的定义和性质 | 第27-28页 |
| ·VaR的计算方法 | 第28-31页 |
| ·VaR作为风险度量方法的优缺点 | 第31-32页 |
| ·VaR方法的应用 | 第32页 |
| ·CVaR方法的理论概述 | 第32-39页 |
| ·CVaR的定义和性质 | 第32-36页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第36-37页 |
| ·CVaR作为风险度量方法的优缺点 | 第37-38页 |
| ·CVaR方法的应用 | 第38-39页 |
| ·CVaR方法与VaR方法的比较 | 第39-40页 |
| ·CVaR方法和VaR方法的共同点 | 第39-40页 |
| ·CVaR方法的优势 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 基于CVaR有交易费用投资组合优化模型 | 第42-48页 |
| ·交易费用 | 第42-43页 |
| ·均值-方差模型 | 第43-45页 |
| ·无交易费用的均值-方差模型 | 第43-44页 |
| ·有无风险资产和交易费用的均值-方差模型 | 第44-45页 |
| ·均值-CVaR模型 | 第45-46页 |
| ·无交易费用的均值-CVaR模型 | 第45-46页 |
| ·有无风险资产和交易费用的均值-CVaR模型 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 模型的实证研究 | 第48-64页 |
| ·样本选取 | 第48页 |
| ·模型中参数的设定和正态性检验 | 第48-49页 |
| ·模型中参数的设定 | 第48-49页 |
| ·正态性检验 | 第49页 |
| ·计算风险资产的周收益率,期望周收益率和方差 | 第49-51页 |
| ·计算风险资产的周收益率 | 第49-51页 |
| ·计算风险资产的期望周收益率和方差 | 第51页 |
| ·无交易费用投资组合优化模型的实证研究 | 第51-54页 |
| ·确定最优投资组合 | 第51-53页 |
| ·结果分析 | 第53-54页 |
| ·有交易费用投资组合优化模型的实证研究 | 第54-60页 |
| ·有交易费用投资组合优化模型的求解 | 第54-56页 |
| ·结果分析 | 第56-57页 |
| ·参数对有交易费用均值-CVaR投资组合优化模型的影响 | 第57-60页 |
| ·有无交易费用投资组合优化模型结果分析 | 第60-62页 |
| ·无交易费用均值-CVaR模型与有交易费用均值—CVaR模型结果分析 | 第60-61页 |
| ·无交易费用均值-方差模型与有交易费用均值—方差模型结果分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第6章 结束语 | 第64-68页 |
| ·结论 | 第64-66页 |
| ·本文存在的不足及进一步研究的问题 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
