| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究意义及目的 | 第13页 |
| ·研究框架及方法 | 第13-16页 |
| 第2章 信用评价相关理论概述 | 第16-24页 |
| ·信用与信用评价概述 | 第16-20页 |
| ·信用的内涵 | 第16-17页 |
| ·信用风险 | 第17-18页 |
| ·信用评价的作用 | 第18-20页 |
| ·信用评价理论基础 | 第20-23页 |
| ·信息不对称理论 | 第20-21页 |
| ·交易成本论 | 第21-22页 |
| ·博弈论 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 企业信用评价方法比较分析 | 第24-34页 |
| ·传统信用评价方法 | 第24-26页 |
| ·专家判断法 | 第24-26页 |
| ·信用评分法 | 第26页 |
| ·基于统计判别方法的信用评价模型 | 第26-29页 |
| ·多元判别分析 | 第26-27页 |
| ·非参数方法 | 第27-29页 |
| ·人工神经网络模型 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第30-32页 |
| ·信用计量模型(Credit Metrics模型) | 第31页 |
| ·信用风险附加模型(Credit Risk~+模型) | 第31页 |
| ·KMV模型 | 第31-32页 |
| ·企业信用评价方法的选择 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 企业信用评价模型构建 | 第34-46页 |
| ·研究方法的选取 | 第34页 |
| ·相关理论概述 | 第34-37页 |
| ·因子分析 | 第34-36页 |
| ·小波网络 | 第36-37页 |
| ·初始指标体系的构建 | 第37-39页 |
| ·构建指标体系的原则 | 第37-38页 |
| ·指标的选取 | 第38-39页 |
| ·企业信用评价模型的构建 | 第39-45页 |
| ·总体模型的构建 | 第39-40页 |
| ·小波网络的构建 | 第40-41页 |
| ·小波网络学习算法 | 第41-43页 |
| ·模型运行环境 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 模型的应用与检验 | 第46-62页 |
| ·研究样本的设计 | 第46页 |
| ·指标筛选 | 第46-50页 |
| ·非连续型数据的显著性差异检验 | 第47页 |
| ·正态分布检验 | 第47页 |
| ·正态分布指标变量的显著性检验 | 第47-48页 |
| ·非正态分布连续型指标变量的显著性检验 | 第48-50页 |
| ·指标变量选择 | 第50页 |
| ·因子分析 | 第50-53页 |
| ·相关性检验 | 第50-51页 |
| ·提取公因子 | 第51页 |
| ·因子旋转 | 第51-52页 |
| ·因子解释 | 第52-53页 |
| ·模型的训练 | 第53-57页 |
| ·归一化处理 | 第53-54页 |
| ·初始值的确定 | 第54-56页 |
| ·隐含层节点数确定 | 第56页 |
| ·训练模拟 | 第56-57页 |
| ·实验验证 | 第57页 |
| ·对比分析 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第6章 结论 | 第62-66页 |
| ·本文工作总结 | 第62-63页 |
| ·本文研究的局限性及拓展方向 | 第63页 |
| ·建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 附录A | 第72-73页 |
| 附录B | 第73-76页 |
| 附录C | 第76-77页 |