上证50ETF期权风险的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.4 研究方法和内容 | 第12-13页 |
| 1.5 论文的创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 风险度量方法介绍 | 第14-21页 |
| 2.1 灵敏度方法 | 第14-16页 |
| 2.2 波动性方法 | 第16页 |
| 2.3 VaR风险度量方法 | 第16-21页 |
| 2.3.1 解析法 | 第17-18页 |
| 2.3.2 蒙特卡罗模拟法 | 第18-21页 |
| 第三章 上证50ETF期权风险的实证分析 | 第21-49页 |
| 3.1 期权价格影响因素的灵敏度分析 | 第24-28页 |
| 3.2 期权价格的波动性分析 | 第28-31页 |
| 3.3 期权风险的VaR度量 | 第31-49页 |
| 3.3.1 解析法计算VaR | 第31-40页 |
| 3.3.2 蒙特卡罗模拟法计算VaR | 第40-48页 |
| 3.3.3 两种VaR计算方法的比较分析 | 第48-49页 |
| 第四章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 4.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 4.2 论文展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A | 第53-57页 |
| 在学期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
