中国股票市场快速放大的成交量与收益率关系的研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外研究成果 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究成果 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点与局限性 | 第14-15页 |
| 第二章 理论综述 | 第15-19页 |
| 2.1 信息理论模型 | 第15-17页 |
| 2.1.1 混合分布假说 | 第15-16页 |
| 2.1.2 信息顺序到达模型 | 第16-17页 |
| 2.1.3 噪声交易理论 | 第17页 |
| 2.2 交易理论模型 | 第17-18页 |
| 2.3 理念分散模型 | 第18页 |
| 2.4 错误代理假定与信息误判假定 | 第18-19页 |
| 第三章 中国股票市场量价因果关系的实证研究 | 第19-25页 |
| 3.1 样本数据来源 | 第19页 |
| 3.2 股票收益率的研究 | 第19-22页 |
| 3.2.1 股票收益率的基本统计分析 | 第19-20页 |
| 3.2.2 收益率的平稳性检验 | 第20-22页 |
| 3.3 股票成交量的研究 | 第22-23页 |
| 3.3.1 股票成交量的基本统计分析 | 第22-23页 |
| 3.3.2 股票成交量的平稳性 | 第23页 |
| 3.4 成交量与股价变化的因果关系 | 第23-24页 |
| 3.4.1 模型介绍 | 第23-24页 |
| 3.4.2 格兰杰实证检验结果 | 第24页 |
| 3.5 本章结论 | 第24-25页 |
| 第四章 成交量与收益率的波动性实证分析 | 第25-28页 |
| 4.1 模型介绍 | 第25页 |
| 4.2 实证分析 | 第25-27页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第27-28页 |
| 第五章 快速放大的成交量的研究 | 第28-38页 |
| 5.1 数据选取 | 第28-29页 |
| 5.2 股价波动性分析 | 第29-38页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第29页 |
| 5.2.2 检验结果 | 第29-30页 |
| 5.2.3 买卖契机分析 | 第30-38页 |
| 第六章 总结 | 第38-40页 |
| 6.1 研究结论 | 第38页 |
| 6.2 研究不足 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 在学期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
