| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第18-19页 |
| 1.4 主要创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 保证金影响股指期货价格发现功能的机理分析 | 第20-28页 |
| 2.1 股指期货的价格发现功能及其影响因素 | 第20-22页 |
| 2.1.1 价格发现功能的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 价格发现功能的重要作用 | 第20-21页 |
| 2.1.3 股指期货价格发现功能的影响因素 | 第21-22页 |
| 2.2 期货保证金制度及其基础理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 保证金制度 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股指期货保证金设置理论 | 第23-25页 |
| 2.2.3 股指期货保证金水平设置的方法 | 第25-26页 |
| 2.3 保证金变动影响期货价格发现功能的理论分析 | 第26-28页 |
| 2.3.1 保证金变动影响期货交易的履约能力 | 第26-27页 |
| 2.3.2 保证金变动影响期货市场的流动性 | 第27页 |
| 2.3.3 保证金变动影响市场的波动性 | 第27页 |
| 2.3.4 保证金水平影响期货市场投资者情绪 | 第27-28页 |
| 第3章 沪深300股指期货价格引导关系的实证研究 | 第28-40页 |
| 3.1 模型及研究方法 | 第28-31页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第28页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.1.3 VECM模型 | 第29-31页 |
| 3.2 数据选取及实证分析 | 第31-40页 |
| 3.2.1 数据选取与处理 | 第31-33页 |
| 3.2.2 VECM模型实证结果及分析 | 第33-40页 |
| 第4章 保证金调整影响价格发现贡献率的实证分析 | 第40-54页 |
| 4.1 模型及研究方法 | 第40-43页 |
| 4.1.1 信息份额模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2 改进的信息份额模型 | 第41-42页 |
| 4.1.3 多元线性回归 | 第42-43页 |
| 4.2 数据选取及实证分析 | 第43-54页 |
| 4.2.1 数据选取及数据处理 | 第43页 |
| 4.2.2 沪深300股指期货价格发现的动态变化 | 第43-45页 |
| 4.2.3 股指期货价格发现能力的影响因素实证分析 | 第45-54页 |
| 第5章 政策建议 | 第54-56页 |
| 5.1 合理测度保证金水平 | 第54页 |
| 5.2 动态调节保证金制度 | 第54-55页 |
| 5.3 强化市场监管 | 第55页 |
| 5.4 加强投资者教育 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |