FOF择基及其组合优化实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 1.5 研究的创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 投资策略 | 第14-17页 |
| 2.1 资产配置策略 | 第14-16页 |
| 2.1.1 大类资产的确定 | 第14-15页 |
| 2.1.2 风险预算模型 | 第15-16页 |
| 2.2 基金投资策略 | 第16-17页 |
| 第三章 债券型基金的选择 | 第17-28页 |
| 3.1 债券型基金选择策略 | 第17-18页 |
| 3.1.1 择基依据 | 第17页 |
| 3.1.2 策略说明 | 第17-18页 |
| 3.2 实现方法 | 第18-21页 |
| 3.2.1 持仓组合分析 | 第18-19页 |
| 3.2.2 动态聚类 | 第19-20页 |
| 3.2.3 谱系Q型聚类 | 第20-21页 |
| 3.3 债券型基金实证结果及分析 | 第21-26页 |
| 3.3.1 持仓加权平均的结果及分析 | 第21-23页 |
| 3.3.2 两步聚类的结果及分析 | 第23-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 股票型基金的选择 | 第28-41页 |
| 4.1 股票型基金选择策略 | 第28-29页 |
| 4.1.1 择基依据 | 第28-29页 |
| 4.1.2 策略说明 | 第29页 |
| 4.2 实现方法 | 第29-34页 |
| 4.2.1 夏普风格分析模型 | 第29-30页 |
| 4.2.2 持续性分析 | 第30-34页 |
| 4.2.2.1 相关性分析 | 第31-32页 |
| 4.2.2.2 半期平均秩差检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2.3 R/S计算Hurst值 | 第33-34页 |
| 4.3 股票型基金实证结果及分析 | 第34-39页 |
| 4.3.1 收益率分析结果及分析 | 第34-35页 |
| 4.3.2 持续性研究结果及分析 | 第35-39页 |
| 4.3.2.1 短期绝对业绩持续性检验结果及分析 | 第35-38页 |
| 4.3.2.2 长期相对业绩持续性检验结果及分析 | 第38页 |
| 4.3.2.3 R/S计算Hurst值结果及分析 | 第38-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 基于基金经理业绩能力的组合优化模型 | 第41-46页 |
| 5.1 模型的背景 | 第41页 |
| 5.2 模型的构建 | 第41-42页 |
| 5.3 模型求解 | 第42-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
