A股市场股票波动率度量与预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 引言 | 第8-9页 |
| 1.2 文献回顾 | 第9-10页 |
| 1.3 本文主要内容与创新点 | 第10-12页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第10页 |
| 1.3.2 创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 波动率的度量 | 第12-24页 |
| 2.1 已实现波动率理论框架 | 第12-13页 |
| 2.2 其他波动率估计量 | 第13-17页 |
| 2.2.1 传统的基于收盘价的估计 | 第14-15页 |
| 2.2.2 Parkinson估计量 | 第15页 |
| 2.2.3 Garman-Klass估计量 | 第15页 |
| 2.2.4 Rogers-Satchell估计量 | 第15-16页 |
| 2.2.5 Yang-Zhang估计量 | 第16-17页 |
| 2.3 波动率度量的实证分析 | 第17-24页 |
| 2.3.1 数据 | 第17页 |
| 2.3.2 已实现波动率的抽样频率选择 | 第17-20页 |
| 2.3.3 基于日频数据的波动率估计量比较 | 第20-24页 |
| 第三章 经验随机波动率分析 | 第24-32页 |
| 3.1 波动率分布 | 第24-27页 |
| 3.2 经验随机波动率模型 | 第27-31页 |
| 3.2.1 推导经验随机波动率模型 | 第27-28页 |
| 3.2.2 估计波动率的波动率 | 第28-29页 |
| 3.2.3 估计波动率漂移率 | 第29-31页 |
| 3.3 随机波动率的时间演变 | 第31-32页 |
| 第四章 波动率预测 | 第32-41页 |
| 4.1 HAR-RV与MIDAS模型 | 第32-34页 |
| 4.1.1 HAR-RV模型 | 第32-33页 |
| 4.1.2 MIDAS模型 | 第33-34页 |
| 4.2 数据过滤 | 第34-36页 |
| 4.3 实证检验 | 第36-41页 |
| 4.3.1 数据处理 | 第36-37页 |
| 4.3.2 估计结果 | 第37-38页 |
| 4.3.3 HAR-RV模型波动率预测 | 第38-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-43页 |
| 5.1 波动率度量 | 第41页 |
| 5.2 经验随机波动率分析 | 第41页 |
| 5.3 波动率预测 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
