| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国内外关于汇率风险及其传统计量方法的研究 | 第14-18页 |
| 1.2.2 国内外关于 CVaR 方法的研究 | 第18-20页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第20-23页 |
| 第2章 商业银行汇率风险管理理论概述 | 第23-35页 |
| 2.1 商业银行汇率风险管理基础理论 | 第23-27页 |
| 2.1.1 商业银行风险体系构成 | 第23-24页 |
| 2.1.2 汇率风险的定义及分类 | 第24-25页 |
| 2.1.3 汇率风险的计量 | 第25-27页 |
| 2.2 CVaR 及联动 CVaR 理论 | 第27-32页 |
| 2.2.1 CVaR 方法概述 | 第27-29页 |
| 2.2.2 CVaR 的计算 | 第29-31页 |
| 2.2.3 联动 CVaR 提出与分析 | 第31-32页 |
| 2.3 商业银行汇率风险管理方法及与联动 CVaR 的结合 | 第32-35页 |
| 2.3.1 汇率风险表内及表外管理法 | 第32-33页 |
| 2.3.2 联动 CVaR 与表内及表外管理法的结合分析 | 第33-35页 |
| 第3章 商业银行汇率风险联动 CVaR 测算及应用设计 | 第35-45页 |
| 3.1 联动 CVaR 测算模型引入与分析 | 第35-39页 |
| 3.1.1 ARCH 及 GARCH 模型 | 第35-36页 |
| 3.1.2 多元 GARCH 模型及面板 GARCH 模型 | 第36-39页 |
| 3.2 商业银行外汇头寸联动 CVaR 测算设计 | 第39-42页 |
| 3.2.1 基于 GARCH 族模型的汇率收益率联动 CVaR 测算 | 第39-41页 |
| 3.2.2 商业银行外汇头寸联动 CVaR 测算模型选取及测算 | 第41-42页 |
| 3.3 结合均值-CVaR 模型的联动 CVaR 应用设计 | 第42-45页 |
| 3.3.1 组合 CVaR 与均值-CVaR 模型 | 第42-43页 |
| 3.3.2 商业银行应用联动 CVaR 的过程设计 | 第43-45页 |
| 第4章 联动 CVaR 应用于商业银行汇率风险管理的实证分析 | 第45-58页 |
| 4.1 数据样本的基本分析 | 第45-49页 |
| 4.1.1 汇率收益率数据的采集与处理 | 第45-47页 |
| 4.1.2 商业银行外汇头寸数据采集与分析 | 第47-49页 |
| 4.2 GARCH 模型选择与联动 CVaR 测算 | 第49-52页 |
| 4.2.1 GARCH 族模型的参数估计与测算准确性检验 | 第49-51页 |
| 4.2.2 商业银行外汇头寸的联动 CVaR 测算 | 第51-52页 |
| 4.3 商业银行外汇头寸联动 CVaR 测算结果应用分析 | 第52-56页 |
| 4.3.1 联动 CVaR 与联动 VaR 对比及应用分析 | 第53页 |
| 4.3.2 联动 CVaR 与非联动 CVaR 对比及应用分析 | 第53-55页 |
| 4.3.3 结合均值-CVaR 的联动 CVaR 应用分析 | 第55-56页 |
| 4.4 结合联动 CVaR 方法完善商业银行汇率风险管理建议 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第65-66页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第66页 |
