我国基金经理投资绩效评价方法的理论和实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第9页 |
| ·本文内容及结构简介 | 第9-10页 |
| ·本文的重点、难点、创新和不足 | 第10-11页 |
| ·研究重点 | 第10页 |
| ·研究难点 | 第10页 |
| ·主要创新之处 | 第10-11页 |
| ·本文的不足 | 第11页 |
| ·论文所采用的研究方法简述 | 第11-12页 |
| 第二章 本文研究的背景、理论和文献综述 | 第12-29页 |
| ·基金概况 | 第12-17页 |
| ·投资基金特点 | 第12页 |
| ·投资基金的分类 | 第12-14页 |
| ·投资基金的产生和发展 | 第14-17页 |
| ·国外基金业绩风险调整指标绩效研究状况综述 | 第17-22页 |
| ·基金业绩单因素调整指标理论研究综述 | 第18-20页 |
| ·基金业绩多因素调整指标理论研究综述 | 第20-21页 |
| ·基金业绩无基准业绩评价模型研究综述 | 第21页 |
| ·国外基金风险调整指标实证结果 | 第21-22页 |
| ·国外基金业绩分解理论及实证研究综述 | 第22-26页 |
| ·基于净值实际变化的业绩分解 | 第23-24页 |
| ·基于风险补偿的业绩分解 | 第24-25页 |
| ·基于投资组合的业绩分解 | 第25-26页 |
| ·我国学者研究综述 | 第26-29页 |
| 第三章 实证样本、参数和模型的选取 | 第29-37页 |
| ·样本及数据的选取方法 | 第29-32页 |
| ·时间 | 第29页 |
| ·基金经理类型 | 第29-30页 |
| ·基金经理管理的基金类型 | 第30页 |
| ·数据 | 第30-32页 |
| ·主要参数说明 | 第32-35页 |
| ·基金净值收益率的选取 | 第32页 |
| ·无风险利率的选取 | 第32-33页 |
| ·指数收益率的选取 | 第33页 |
| ·市场组合收益率的选取 | 第33-34页 |
| ·贝塔值的选取 | 第34-35页 |
| ·主要模型说明 | 第35-37页 |
| ·基金总体业绩评价指标模型 | 第35-36页 |
| ·基金经理择时选股能力模型 | 第36-37页 |
| 第四章 我国基金经理投资业绩实证分析 | 第37-53页 |
| ·总体业绩指标实证结果及分析 | 第37-44页 |
| ·基金经理择时选股能力实证 | 第44-53页 |
| ·全样本区间实证分析 | 第44-48页 |
| ·分阶段实证分析 | 第48-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·本文局限及展望 | 第54-55页 |
| ·本文局限 | 第54页 |
| ·进一步研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
