| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·研究框架与创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 投机泡沫理论与文献综述 | 第10-17页 |
| ·投机泡沫的概念界定 | 第10页 |
| ·投机泡沫相关理论综述 | 第10-14页 |
| ·理性泡沫理论 | 第11-12页 |
| ·传统金融理论的缺陷及行为金融理论 | 第12-14页 |
| ·基于行为金融的投机泡沫研究综述 | 第14-17页 |
| ·国外相关投机泡沫的文献综述 | 第14-16页 |
| ·中国权证市场投机泡沫的文献综述 | 第16-17页 |
| 第三章 权证及中国权证市场概述 | 第17-29页 |
| ·权证的相关概念及特征 | 第17-21页 |
| ·海外权证市场发展概况 | 第21-22页 |
| ·中国权证市场的历史发展 | 第22-25页 |
| ·中国权证市场交易品种概况 | 第25-27页 |
| ·中国权证市场的交易机制 | 第27-28页 |
| ·中国权证市场的创设及注销机制 | 第28-29页 |
| 第四章 中国权证市场投机泡沫的实证分析 | 第29-63页 |
| ·中国权证市场投机泡沫检验 | 第29-46页 |
| ·权证上市首日交易价格与参考价格偏差 | 第32-36页 |
| ·权证存续期泡沫检验 | 第36-46页 |
| ·权证价格泡沫相关影响因素检验 | 第46-48页 |
| ·权证与标的股票、股票市场指数的相关性分析 | 第48-53页 |
| ·权证到期的投机效应分析 | 第53-60页 |
| ·到期权证本身投机效应分析 | 第53-57页 |
| ·权证到期对于标的股票关联效应分析 | 第57-60页 |
| ·创设机制对于权证投机泡沫影响的检验 | 第60-63页 |
| 第五章 中国权证市场有效性及技术交易规则预测能力检验 | 第63-71页 |
| ·相关理论和方法 | 第63-65页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第65-67页 |
| ·检验结果与分析 | 第67-71页 |
| 第六章 中国权证市场投机泡沫的解释 | 第71-80页 |
| ·投机泡沫的理论解释检验 | 第71-74页 |
| ·中国权证市场投机泡沫参与者行为解释 | 第74-80页 |
| ·中国权证市场参与者构成与行为分析 | 第74-78页 |
| ·权证参与者投机行为的行为金融分析与解释 | 第78-80页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第80-82页 |
| ·结论 | 第80页 |
| ·政策建议 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-84页 |
| 附录 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |