| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 风险传染效应理论模型介绍 | 第17-21页 |
| 2.1 线性相关性检验 | 第17页 |
| 2.2 Granger因果关系检验 | 第17-19页 |
| 2.3 DCC-GARCH模型 | 第19-21页 |
| 第3章 股市异动期间的风险传染效应实证分析 | 第21-39页 |
| 3.1 国内行业间的风险传染效应研究 | 第21-31页 |
| 3.1.1 数据处理与描述性统计 | 第21-22页 |
| 3.1.2 线性相关性分析 | 第22-24页 |
| 3.1.3 Granger因果关系检验 | 第24-27页 |
| 3.1.4 基于DCC-GARCH模型的传染效应检验 | 第27-30页 |
| 3.1.5 行业间传染效应研究小结 | 第30-31页 |
| 3.2 国际市场间的风险传染效应研究 | 第31-39页 |
| 3.2.1 数据处理与描述性统计 | 第31-32页 |
| 3.2.2 线性相关性分析 | 第32-33页 |
| 3.2.3 Granger因果关系检验 | 第33-36页 |
| 3.2.4 基于DCC-GARCH模型的传染效应检验 | 第36-37页 |
| 3.2.5 国际间传染效应研究小结 | 第37-39页 |
| 第4章 风险传染路径及因素分析 | 第39-44页 |
| 4.1 国内风险传染路径及因素分析 | 第39-41页 |
| 4.1.1 行业间风险传染的路径 | 第39-40页 |
| 4.1.2 行业间风险传染的因素分析 | 第40-41页 |
| 4.2 国际风险传染路径及因素分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 国际间风险传染的路径 | 第41-42页 |
| 4.2.2 国际间风险传染的因素分析 | 第42-44页 |
| 第5章 风险传染的预警指标分析 | 第44-47页 |
| 第6章 结论与对策建议 | 第47-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 对策建议 | 第48-49页 |
| 6.2.1 对政府决策者的对策建议 | 第48-49页 |
| 6.2.2 对投资者的对策建议 | 第49页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |