| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 摘要 | 第7-15页 |
| 主要成果介绍 | 第15-25页 |
| Chapter 1 Background Introduction | 第25-37页 |
| 1.1 Unit root test | 第25-34页 |
| 1.1.1 Unit root test with constant variance or mixing innovations | 第25-26页 |
| 1.1.2 Functional central limit theorems | 第26-29页 |
| 1.1.3 Unit root test with GARCH errors | 第29-31页 |
| 1.1.4 Empirical likelihood methods | 第31-34页 |
| 1.2 Lee-Carter mortality model | 第34-35页 |
| 1.3 Contributions of this dissertation | 第35-37页 |
| Chapter 2 Inference Pitfalls in Lee-Carter Model for Forecasting Mor-tality | 第37-55页 |
| 2.1 Introduction | 第37-39页 |
| 2.2 Theoretical Justification | 第39-42页 |
| 2.3 Simulation study | 第42-46页 |
| 2.4 Conclusions | 第46页 |
| 2.5 Proofs | 第46-55页 |
| Chapter 3 Testing for A Unit Root in Lee-Carter Mortality Model | 第55-75页 |
| 3.1 Introduction | 第55-57页 |
| 3.2 Model,methodology and asymptotic results | 第57-63页 |
| 3.3 Data analysis and simulation study | 第63-66页 |
| 3.4 Conclusions | 第66页 |
| 3.5 Proofs | 第66-75页 |
| Chapter 4 Unit Root Test and Weighted Least Squares Estimator forAn AR Process with Possible GARCH Errors | 第75-103页 |
| 4.1 Introduction | 第75-77页 |
| 4.2 Methodologies and main results | 第77-84页 |
| 4.2.1 ARCH errors | 第78-83页 |
| 4.2.2 GARCH errors | 第83-84页 |
| 4.3 Simulation study | 第84-86页 |
| 4.3.1 ARCH errors | 第84-86页 |
| 4.3.2 GARCH errors | 第86页 |
| 4.4 Applications to the HQM yield curve and HKD/USD exchange rate | 第86-87页 |
| 4.5 Conclusions | 第87-88页 |
| 4.6 Proofs | 第88-103页 |
| References | 第103-107页 |
| Thanks | 第107-109页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第109页 |
